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普华永道发布金融科技及监管科技2017年十大预测
普华永道发布金融科技及监管科技2017年十大预测
在全球商业对消费者金融科技范畴上,中国都处于领先地位,如腾讯及上海陆金所,以创新模式向数以百万计客户提供各种金融服务。但是,与西方国家在金融科技上获得的成果相比,除了中国只有少数人留意到中国企业和机构 ...
比特币,三天40%的增幅的背后是什么?
比特币,三天40%的增幅的背后是什么?
最近什么投资产品最火?还用说,那当然是比特币了。以下是2017年初到1月7日中午的比特币(人民币计价)的行情,从中国三大比特币交易所之一的okcoin上扒下来的图。如果你是1月1号进的场,恭喜你,到1月5号凌晨的时候 ...
挖矿是个啥生意
挖矿是个啥生意
比特币这样的网络币,以及莱特币等等,核心是去中心化,没有央行,没有发行中心,那么货币的发行是怎么实现的呢?是每个运营比特币的终端,基于一定的计算规则,并在总数可控的情况下,自动生成比特币。也就是,每个 ...
比特币怎么又火了!中国人在炒?
比特币怎么又火了!中国人在炒?
厉害了word比特币!昨天刚刚创造了它8年来的最高价:一枚比特币兑换人民币7820元。今天凌晨又突破3年前的历史高位8000元,创下新的纪录。截至今早8点45分,比特币最高价达到8650元,一年内价格涨幅超过260%。可是, ...
国际商业&会计&金融研究涉及的数据库
国际商业&会计&金融研究涉及的数据库
Compustat数据库可提供美加地区超过24000家上市公司的详细季度和年度财务报表与财务指标的历史数据。该库收录北美及全球上市公司近20年的财务数据,另外亦提供北美回溯版,包括400家公司自1950年以来的财务资料;提 ...
从一个新的角度看量化投资
从一个新的角度看量化投资
在过去的许多时间里,每当我向别的群体推荐量化投资方法论(主要是量化选股)时,总是从它立足于过去的回测结果从而有个比较好的胜率这样的半科学态度来推广它的优点. 这样的推广受到的最大挑战是总有人认为好的回测结果 ...
一个博士的感悟:找到了美国一家高频交易对冲基金工作
一个博士的感悟:找到了美国一家高频交易对冲基金工作
高频交易公司每个交易员用的交易系统里的自动交易策略是不一样的,而策略都是集体讨论出来的,所以收入分配有点类似于集体主义。芝加哥那些trading company不大一样,algorithmic trader既要写分析数据找模式的程序 ...
一文读懂区块链上的隐私与监管问题
一文读懂区块链上的隐私与监管问题
区块链——作为公开账本,解决了各方如何建立信任的问题,却也同时带来了一个新的问题:隐私如何得到保护?当用户的所有交易信息都暴露在大众面前,如果这些交易信息被恶意挖掘及利用,将给用户隐私带来严重的威胁。 ...
Python数据分析之股票实战
Python数据分析之股票实战
对于股票的研究我想,无论是专业人士还是非专业人士都对其垂涎已久,因为我们都有赌徒的心态,我们都希望不花太多的时间但是能赚足够的钱,而股票绝对是一个好的选择,本人也不例外对股票垂涎已久,不管你是否承认股 ...
从概念到底层技术,一篇文看懂重塑世界的区块链
从概念到底层技术,一篇文看懂重塑世界的区块链
区块链是目前一个比较热门的新概念,蕴含了技术与金融两层概念。从技术角度来看,这是一个牺牲一致性效率且保证最终一致性的的分布式的数据库,当然这是比较片面的。从经济学的角度来看,这种容错能力很强的点对点网 ...
他是华尔街最有名的数学家,也是席卷全球的金融海啸的罪魁祸首?
他是华尔街最有名的数学家,也是席卷全球的金融海啸的罪魁祸首?
2008年11月24日这天,纽约时报刊登了如下的一则新闻:伊藤清,描述随机运动的数学家,率先对Brown运动引进随机积分,从而建立随机微积分或随机分析这个新分支,93岁逝世。这则消息在下述两个方面不同寻常:首先,一 ...
顶尖的数学家炒股是不是特别厉害?
顶尖的数学家炒股是不是特别厉害?
什么样的人不适合炒股?一、纯感性思维的人;二、数学不好的人。第一个题目笔者曾跟不少人探讨过,为什么股票投资的顶尖领域没有女性。VC有今日资本徐新、资产配置领域哈佛大学捐赠基金的掌管者是女性、证券分析行业 ...
算法交易的主要类型与策略分析
算法交易的主要类型与策略分析
历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯,利用空对多3:7的比例进行配对交易,在1955年到1964年间,综合回报率高达28%。到了上世纪60年代早期,投资者开始利用计算机通过分析 ...
苹果公司拥抱比特币?
苹果公司拥抱比特币?
伴随着iPhone 7的上市,在本月即将发布的iOS 10中,Circle的比特币钱包会植入到苹果的iMessage中,这对于比特币行业的发展可以说是一个很大的进步。据海外媒体报道,即将到来的苹果iOS 10更新中,包括了一个全新设计 ...
全球第一笔区块链贸易结算完成 银行信用证部门要下岗了?
全球第一笔区块链贸易结算完成 银行信用证部门要下岗了?
全球第一笔用区块链技术结算的贸易诞生了,此次第一笔交易取代的银行结算方式是信用证。结算仅用不到4小时,通常采用信用证方式做此类结算需要7到10天。该笔结算由英国巴克莱银行完成。贸易金额10万美元,出口商品是 ...
全球最大的45家资产管理公司
全球最大的45家资产管理公司
BlackRock(贝莱徳,又称黑岩),管理资产4.5万亿美元。贝莱徳并非中国投资人熟知的黑石集团(Blackstone)。虽然贝莱徳与黑石集团在历史上确实存在关联,但现在已是完全独立的两个公司,且前者主要专注于二级市场, ...
如何构建高频交易系统模型
如何构建高频交易系统模型
高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段:研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前,抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交 ...
从西蒙斯的策略看高频交易
从西蒙斯的策略看高频交易
西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话,连续20年,平均每年盈利35%,如果考虑该基金5%的管理费和40%的提成的话,它每年的收益率超过60%。这个收益率远远超过了巴菲特和索罗斯。西蒙斯的策略主要是利用强大 ...
一家票据公司如何成为全球顶尖投行
一家票据公司如何成为全球顶尖投行
高盛与美林,摩根斯丹利,和花旗并称四大投行。高盛集团成立于1869年,是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一,总部位于纽约,并在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。高盛的诞生高盛公司是 ...
中国7大套利模式深度解析
中国7大套利模式深度解析
由于中国目前正处于从计划经济向市场经济转型的时期,市场经济制度并未完全确立,更谈不上完善,金融制度作为经济制度改革的深水区,更是处在不发达不完善的阶段,在中国,存在大量的套利机会。因此,基于实践的需要 ...
Fintech是什么?与互联网金融有什么不同?
Fintech是什么?与互联网金融有什么不同?
金融科技(Fintech)已经成为金融行业最时髦的话题。在国际上,金融科技受到三大知名评级机构穆迪、标普、惠誉,以及四大会计师事务所普华永道、德勤、毕马威、安永的追捧,在国内,京东金融开山布局金融科技,蚂蚁 ...
基于可伸缩模式识别技术的股价预测模型
基于可伸缩模式识别技术的股价预测模型
时间序列模式挖掘是数据挖掘领域一个非常重要的研究方向,其广泛应用在金融、生物、医疗、工程监控等领域。本文提出了一种新的趋势预测算法,首先使用了SAX算法对证券交易序列进行价格规范化,然后定义了一种伸缩距 ...
金融衍生品的历史观和意义
金融衍生品的历史观和意义
金融衍生品的产生不是偶然的,它与资本市场的发展阶段有着紧密的联系。它的产生有着深刻的历史渊源,是资本市场发展中一个里程碑式的进步。悉尼大学政治经济学教授迪克·布莱恩(Dick Bryan)和麦克·莱福梯(Michael R ...
区块链技术及其对支付行业的影响简述
区块链技术及其对支付行业的影响简述
区块链(Blockchain)是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案主要让参与系统中的任意多个节点,通过一串使用密码学方法相关联产生的数据块(block),每个数据块中包含了一定 ...
关于比特币区块链的7大误解
关于比特币区块链的7大误解
人们对于比特币区块链的功能总存有一些疑惑。为此,Gartner分析师列出了关于该技术的7大常见误解。如今,比特币区块链——数字化比特币交易的全球性分布式总账技术——已成为公众性话题,它可通过互联网实现点对点支 ...
导致银行破产的方程
导致银行破产的方程
注意危机发展的人都知道涉及商业和商品的实体经济与称为衍生工具的复杂金融工具比起来大为逊色。衍生工具不是钱或者商品,它们是对投资的投资,对预期的预期。衍生工具造成了世界经济的繁荣,但它们也带来了市场的动 ...
“量化女皇”Leda Braga:算法交易将在未来十年成为主流交易
“量化女皇”Leda Braga:算法交易将在未来十年成为主流交易
管理89亿美元资产的对冲基金BlueTrend总裁Leda Braga预计,传统的投资方式可能很快面临“系统”电脑模型的严峻挑战,随着这种管理技术成本降低,效率提高,人类基金经理的一些工作岗位会被裁撤。这是业内人士对机器 ...
主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
众所周知,beta在CAPM模型中衡量了相对于持有整个市场所带来的风险溢价(risk premium)的大小。整个市场通常用市场投资组合(market portfolio)或市场指数基金(market index fund)来表示。市场指数通常都是市值 ...
蒙特卡洛算法在程序化交易中简单应用
蒙特卡洛算法在程序化交易中简单应用
近年来,程序化交易发展愈来愈火爆,传统的程序化研究一直致力于各种成熟指标的组合,如将MACD和均线指标结合起来,在各种期货合约品种上应用,寻求最佳的历史回测效果;另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解,建 ...
量化金融 - 艺术与科学的世纪编年史
量化金融 - 艺术与科学的世纪编年史
Louis Bachelier是第一个量化描述布朗运动的人。他在1900年的论文中提出,影响股票价格涨跌的原因是无穷无尽的,无法用概率论模型来动态准确地预测,这也不是一项精确意义上的科学;但是在市场的某一个静态的时刻, ...

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