炼数成金 量化投资
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量化投资

我对技术分析的理解
我对技术分析的理解
小序自1602年,世界上最早的股份有限公司,荷兰东印度公司正式成立后,从1611年开始,一些商人在阿姆斯特丹,进行东印度公司的股票交易,并逐渐形成了世界上第一个股票交易市场,到现在为止已经四百年了。期间,无数 ...
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量化投资教程:投资组合优化与R实践
量化投资教程:投资组合优化与R实践
最近,我在研究投资组合优化的问题,主要针对的是股票持仓的组合优化,我们会在这个分析过程中发现一些有意思的现象,并一步一步优化、检验我们的风控模型。本文将有四个部分分别阐述具体步骤。
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谁是超级预测者?
谁是超级预测者?
只有极少数人是超级预测者。「善断计划」第一年的2800名参加者中,只有58名超级预测者。他们的平均Brier分值是0.25,比普通预测者的准确率高出60%。不仅如此,他们还看得更远。普通预测者对未来100天的事所作预测达 ...
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人工智能操盘对冲基金:「我们都死了它也会继续交易」
人工智能操盘对冲基金:「我们都死了它也会继续交易」
上周,Ben Goertzel和他的公司Aidyia开启了一个完全用人工智能来进行股票交易的对冲基金——不需要任何人为干预。Goertzel是这家公司的首席科学家,也是一个AI专家,他说:「如果我们都死了,它也会继续交易。」他说 ...
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"SOES恶棍”Getco:华尔街高频交易的开山鼻祖
"SOES恶棍”Getco:华尔街高频交易的开山鼻祖
2012年8月1日,对美国的资本市场绝对是“惊魂一天”,开盘后短短的45分钟内,许多股票都被不停地以高价买入,低价卖出,到收盘的时候,消息传来,骑士资本因软件技术故障,向纽交所发送大量错误订单,公司因此巨亏4. ...
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用量化公式追逐巴菲特选股的阿尔法之旅
用量化公式追逐巴菲特选股的阿尔法之旅
“量化投资”最近几年在中国成为一个热词,但到底有多少投资者真正明白其中含义?例如,巴菲特非常重视公司的财务报表数据,为什么没有人称他为量化投资者?另外,什么是阿尔法和贝塔?将经济金融指标量化帮助投资, ...
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山大教授给出资产定价新公式 获国家自然科学奖二等奖
山大教授给出资产定价新公式 获国家自然科学奖二等奖
1月8日,2015年度国家科学技术奖公布,山东大学教授陈增敬为主要完成人的“资产定价理论中的非线性期望方法”,获国家自然科学奖二等奖。专业人士介绍,该项研究属数学与金融交叉领域。金融风险计量和资产定价是现代金 ...
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决胜21点 电影里的量化投资密码
决胜21点  电影里的量化投资密码
量化投资近几年在中国引发热议,但是到底有多少人真正了解其含义?投资是有输有赢的博弈,未必人人熟悉,但玩过扑克牌的人就多了,这种看似简单的输赢游戏,不光要和一个或多个竞争对手斗智斗勇,还要和最少13个数字 ...
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高大上的量化择时方法都有哪些?
高大上的量化择时方法都有哪些?
择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况,如果判断上涨则买入持有,如果判断下跌则卖出清仓,如果判断震荡则高抛低吸,从而获得超越大盘的收益。量化择时就是使用数量化方法来找出影响大盘走势的信息,对未来 ...
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何惧熔断,看技术派如何利用机器学习预测股市
何惧熔断,看技术派如何利用机器学习预测股市
熔断,一夜之间风靡大江南北。本是为防范市场大幅波动风险引入的新政策,却成为了争议的焦点。熔断真能帮助止损吗?如果股市可以预测,才姑且谈得上止损吧。从技术的角度来说,目前已有不少应用机器学习来预测股市的 ...
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从贝壳交换到一键支付,货币进化背后的推动力是什么?
从贝壳交换到一键支付,货币进化背后的推动力是什么?
苹果已经确定将于2016年初正式在中国推出「Apple Pay」,基于iPhone的庞大用户群体,苹果也在想在中国移动支付市场分一杯羹。人类社会的货币历史由来已久,货币种类到支付方式的进化也是人类社会、政治、经济发展的 ...
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金融数学全攻略+资源列表+全书单精选
金融数学全攻略+资源列表+全书单精选
金融数学是一门应用性极强的学科,其特殊之处在于,与许多其他应用学科如生物相比,它的难度更类似于数学物理,而另一方面,它的应用性可以和 engineering相提并论,因为好的结果必须是"有利可图"的,you may ch ...
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6个例子介绍纳什均衡
6个例子介绍纳什均衡
电影《美丽心灵》的主人公原型约翰·纳什车祸于2015年5月23日去世。你也许听说过他是厉害的数学家、1994 年诺贝尔经济学奖得主、博弈论之父……但是,他的最大贡献是“纳什均衡”。纳什均衡到底是个什么看看纳什均衡 ...
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数学模型在投机交易中的应用
数学模型在投机交易中的应用
金融数学,又称数理金融学等,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展 ...
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这50家公司告诉你:美国的金融科技到底领先中国多少年?
这50家公司告诉你:美国的金融科技到底领先中国多少年?
就像亚马逊(Amazon)改变了购物方式,苹果(Apple)变革了音乐产业,数字领域的颠覆力量很快就会影响到钱的方方面面。钱到底该怎么赚、怎么省、怎么投资、怎么花。你有必要对这50家上榜公司予以密切关注。这些小公 ...
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股指期货蝶式套利的程序化交易实现
股指期货蝶式套利的程序化交易实现
一、 股指期货蝶式套利理论部分1.蝶式套利原理介绍蝶式跨期图利(简称蝶式套利)是跨期套利中的一种常见的形式。它是由两个方向相反、共享居中交割月份的跨期套利组成。蝶式套利的原理与跨期套利相似,即同一种商品 ...
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比特币发明人之谜:“中本聪”究竟是何许人?
比特币发明人之谜:“中本聪”究竟是何许人?
此前有媒体曝光的中本聪比特币诞生于2009年,是全球最大的虚拟加密货币。比特币发明者化名为“中本聪”(Satoshi Nakamoto),其真实身份一直都是个谜。但近日有两家媒体声称,他们找到了中本聪,从而让这个逐渐被淡忘 ...
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差点被比特币玩坏的区块链,全球银行巨头们为何趋之若鹜?
差点被比特币玩坏的区块链,全球银行巨头们为何趋之若鹜?
看起来,这不太像一个革命性的时刻。在伦敦金丝雀码头一栋摩天大楼的四十二层,瑞银集团的一个小团队成员轻触屏幕,债券就由一家名为ABC的公司出售给了一个名为XYZ的投资者。全球范围内,类似的交易每天都会发生几百 ...
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抓到你了!比特币的神秘创始人“中本聪”,竟然是他?
抓到你了!比特币的神秘创始人“中本聪”,竟然是他?
据卫报报道,在连线刊文认为克雷格•斯蒂文•赖特即中本聪之后数小时,澳洲警方突袭并搜查了他的家,但警方称此次搜查是税务相关,与比特币没有联系。卫报援引路透社记者称,赖特的办公室也遭到了搜查。( ...
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为什么学金融一定要懂数学?
为什么学金融一定要懂数学?
Quant这样的职业最近几年发展地很快,理性的数学方法无论如何确实是金融行业不可缺少的一部分,数学到底对于金融业以及从业者来说有多重要。这个问题很宏大,金融远比交易或者量化要大。而回答这个问题需要俯瞰这个 ...
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15个有趣的大数据经济指数
15个有趣的大数据经济指数
经济学其实并不总是高屋建瓴,其实,经济兴衰与民生息息相关,真正的经济学就在身边。扑克牌、口红、自行车、男士内裤、领带女士裙摆高低、女士头发长短、女服务员的美貌程度、包工头回复电话时间长短、的士司机的谈 ...
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大数据告诉你A股的十个秘密规律
大数据告诉你A股的十个秘密规律
信达证券分析师谷永涛和他的团队近日发表研报,为投资者总结A股的十个秘密规律,以下为研报精华摘要。1、收盘前上涨概率较高统计数据表明,2009年1月至2015年9月期间,对比指数每五分钟的涨跌幅发现,午盘收盘前和全 ...
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人民币纳入SDR必须知道的15个问题
人民币纳入SDR必须知道的15个问题
国际货币基金组织执行董事会完成特别提款权审查,同意人民币加入特别提款权货币篮子。国际货币基金组织(基金组织)执行董事会今天完成了五年一度的特别提款权货币篮子组成的审查工作。此次执董会审查的一个主要焦点 ...
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研究过2000多交易指标后,我对技术分析的感悟
研究过2000多交易指标后,我对技术分析的感悟
曾几何时,对指标狂热痴迷。四年来,多少个日夜,挑灯夜战,收集了2000多个指标,当然99%来自众多论谈各位高手、版主的指标,1%是本人所谓优化后的组合指标。最后研究来研究去,得出一个结论,任何指标的变化,离不 ...
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Coinbase发布首张比特币借记卡
Coinbase发布首张比特币借记卡
目前摆在比特币面前最大障碍就是很难当作流通货币进行使用。尽管人们一直憧憬着能有一天在线下任意商场内消费比特币,但显然想要让虚拟货币和现实生活对接显然还有很长的路要走。作为全球知名的大型比特币钱包公司之 ...
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人类投资经理再也无法击败电脑的时代终将到来了...
人类投资经理再也无法击败电脑的时代终将到来了...
去年,美国一些最杰出的数学天才聚集到了曼哈顿典雅的Tribeca Rooftop会展活动中心,他们在那里饱览河畔美景,享用佳肴美酒,同时也着手解决一系列复杂的方程式,以决出谁才是数学极客之王。这场年度盛会由数学博物 ...
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比特币发明者被提名诺贝尔奖,然而却没有人能找到他 ..
比特币发明者被提名诺贝尔奖,然而却没有人能找到他 ..
全世界有数百万名比特币持有者,今年 9 月下旬的某一天时全球每天交易 24 万 " 枚 " 比特币,按照当天的比特币美元价格计算高达 5600 万美元。这种以加密代码形态存在的虚拟货币已经风靡全球,以至于它的发明者 ...
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用高频交易从中国卷走20亿的,为什么是俄罗斯人?
用高频交易从中国卷走20亿的,为什么是俄罗斯人?
一个月赚5亿,700万变20亿!若不是伊世顿案件的曝光,人们也许很难想象,潜伏在中国资本市场里的“境外势力”,到底是有多凶残;而那些手握资本市场最大“杀伤性武器”的,竟是俄罗斯人。近期,上海公安机关破获一起 ...
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虚拟货币之困
虚拟货币之困
作为虚拟货币重要“代表”的比特币,虽然在2014年遭受重创,其价格从去年1月时候约1000美元的高点一路下跌至年底的300余美元,被称为2014年最糟糕的投资品种,然而,在最近的几个月,比特币却走出低谷,价格一路攀升 ...
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量化投资的精髓-从总统大选到对冲基金!
量化投资的精髓-从总统大选到对冲基金!
一、量化投资的历史从历史上看,第一支现代意义上的股票在1606年由荷兰的东印度公司发行。在这之后的400多年间,在投资界有各种各样的交易流派出现,但是现代意义下的量化交易却是在1980年代初才兴起,迄今也不过只 ...
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