炼数成金 量化投资
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量化投资

量化交易让股市成为你的印钞机
量化交易让股市成为你的印钞机
中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更 ...
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一大波机器人投顾正在涌来
一大波机器人投顾正在涌来
当下,人工智能在无人驾驶汽车、自然语言处理等的复杂任务中得到了实际应用;与此同时,人工智能也进入到了金融行业中。近年来,华尔街的“机器人投顾”热潮加速了人工智能与资管行业的融合,为金融市场带来更加智能 ...
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比特币的原理及运作机制
比特币的原理及运作机制
这篇文章的定位会比较科普,尽量用类比的方法将比特币的基本原理讲出来。这篇文章不会涉及算法和协议中比较细节的部分.在这篇文章中我会给出一个虚拟的村庄叫“比特村”,整个文章会以讲故事的方式,逐步告诉大家比 ...
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“算法投资”靠谱吗?
“算法投资”靠谱吗?
艾萨克•牛顿(Isaac Newton)可能是有史以来最聪明的人,然而事实证明他是个糟糕的投资者。“我能计算出天体的运动,却不能计算出人的疯狂,”他在南海股票泡沫中损失了一大笔钱以后哀叹道。然而,越来越多精通 ...
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区块链:起源、原理及应用
区块链:起源、原理及应用
近年来,区块链技术正在经历快速发展,并吸引了超过10亿美元的投资规模。而我们认为,最值得重视的是,区块链正在走进金融机构、大型企业、政府决策层的视野,大有从“草根力量”引发经济变革的态势。证券交易所:20 ...
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量化交易入门——数学模型应用于投机交易
量化交易入门——数学模型应用于投机交易
金融数学,又称数理金融学,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很 ...
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多步二叉树定价模型——从实例到四部曲
多步二叉树定价模型——从实例到四部曲
股票当前价格为10元,以3个月为一期(即步长为3个月);在每一步,股票价格均可能上涨20%或者下跌20%,且无风险利率均为4%。那么,以该只股票为标的,行权价为11元,6个月后到期的认购期权的初始价格是多少?
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数学模型与股市交易
数学模型与股市交易
金融数学,又称数理金融学等,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展 ...
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区块链金融:若隐若现的新金融蓝图
区块链金融:若隐若现的新金融蓝图
近年来,我国互联网经济飞速发展,孕育了阿里巴巴、百度、京东等世界级电子商务和互联网服务商,也催生出第三方支付、P2P 网贷、直销银行、网络基金、众筹等新兴金融业态和一大批富有活力的互联网金融创新企业。正当 ...
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央行数字货币猜想
央行数字货币猜想
央行探索发行的数字货币,应该是一种法定货币,与流通中的现钞具有完全一样的价值。这一数字货币体系不大可能采用完全去中心化的数字加密货币模式,很可能采用一种完全创新的混合技术架构。近日,中国人民银行召开数 ...
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从比特币说起,区块链到底是个啥?
从比特币说起,区块链到底是个啥?
随着信息技术的发展,人们的生活逐渐网络化,数字化。人类社会因此发生着深刻的变化。对数字货币的探索,就是在这样的背景下应运而生的。其实相关的研究在上世纪八九十年代,就开始了。在数字货币的探索实践中,比特 ...
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从“阿尔法狗”反省投资的“直觉”与“盘感”
从“阿尔法狗”反省投资的“直觉”与“盘感”
谷歌的人工智能AlphaGo对战围棋世界冠军李世石,赛前围棋界顶级高手几乎一边倒预测李世石赢,可是目前结果是AlphaGo 正以3:0领先。从对局特别是第二盘看,AlphaGo优势非常大(李世石接受采访时表示:很吃惊自己输掉 ...
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这个公式背后是一个与赌博有关的故事
这个公式背后是一个与赌博有关的故事
爱好博彩业和投资学的同学应该都对著名的凯利公式不陌生。这是一个通过计算 edge 和 odds 来选择最佳投注比例的公式,目的是长期获得最高的盈利。其实公式的作者,John Larry Kelly,并不是一个资深赌徒,而是一位著 ...
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Kensho,比阿尔法狗还残暴的华尔街之狼
Kensho,比阿尔法狗还残暴的华尔街之狼
北京时间3月9日,李世石与谷歌围棋AlphaGO人机大战五局大战,在韩国首尔钟路区四季酒店开战。在今天进行的双方第一局比赛中,执黑先行的李世石,在中盘局势领先的情况下,在右下角局部战斗中出现失误,AlphaGo敏锐捕 ...
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华尔街人士都在读哪些书?
华尔街人士都在读哪些书?
美国金融博客网站BusinessInsider列出了华尔街人必读的22本金融佳作,既涵盖投资技巧,也搜罗了那些讲述曾在华尔街上演的惊心动魄的故事。这些书是经典中的经典,值得一看。1.《聪明的投资者》(The Intelligent Inv ...
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经济学中的数学方法:有待澄清的几个观念
经济学中的数学方法:有待澄清的几个观念
目前,经济学界“数学化”的高歌猛进与饱受抨击,似乎已成为一种现象:年轻学子的推崇、学术“主流”的自信、部分学者的猛烈抨击等相互交织,令人眼花缭乱。在高校里、在学术杂志中,在“规范化”、“与国际接轨”的 ...
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香港教授开发赌马量化程序 三赛季赚5000万
香港教授开发赌马量化程序 三赛季赚5000万
将赌马当作学术研究课题的中文大学统计学系教授顾鸣高,与一名外籍「金主」合伙,透过自己研发的方程式在港赌马,该方程式近年愈赢愈多之际,顾鸣高忽然要求拆伙,触发一场诉讼。顾的「金主」民事控告顾私下用该方程 ...
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量化投资:巴菲特的阿尔法Buffett's Alpha
量化投资:巴菲特的阿尔法Buffett's Alpha
2012年8月以来,路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”(“Buffett’s Alpha”),该文作者是对冲基金AQR(应用量化研究 ...
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国外量化投资经典案例介绍与法律分析
国外量化投资经典案例介绍与法律分析
对于公众和非专业人士而言,量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征,在不恰当舆论的引导下,容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例,尝 ...
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下一代巴菲特会是一种超级算法?
下一代巴菲特会是一种超级算法?
将近30年前,在给崇拜他的投资者的年度致信中,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)嘲弄了一种开始在资产管理业崭露头角但不易察觉的新趋势:电脑时代。1987年,巴菲特在年度致股东的信中笑称:“在我看来,晦涩难懂 ...
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深入了解区块链:比特币 (Bitcoin) 系统是如何运行的?
深入了解区块链:比特币 (Bitcoin) 系统是如何运行的?
点评:近期,围绕Blockchain,人们似乎认为它无所不能,也有人认为它洪水猛兽。为了帮助大家更好地理解区块链,汇编了该文,这样可以清楚区块链的应用场景,促进区块链生态的“绿色化”。第零章 玩具最近比特币又火 ...
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我对技术分析的理解
我对技术分析的理解
小序自1602年,世界上最早的股份有限公司,荷兰东印度公司正式成立后,从1611年开始,一些商人在阿姆斯特丹,进行东印度公司的股票交易,并逐渐形成了世界上第一个股票交易市场,到现在为止已经四百年了。期间,无数 ...
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量化投资教程:投资组合优化与R实践
量化投资教程:投资组合优化与R实践
最近,我在研究投资组合优化的问题,主要针对的是股票持仓的组合优化,我们会在这个分析过程中发现一些有意思的现象,并一步一步优化、检验我们的风控模型。本文将有四个部分分别阐述具体步骤。
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谁是超级预测者?
谁是超级预测者?
只有极少数人是超级预测者。「善断计划」第一年的2800名参加者中,只有58名超级预测者。他们的平均Brier分值是0.25,比普通预测者的准确率高出60%。不仅如此,他们还看得更远。普通预测者对未来100天的事所作预测达 ...
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人工智能操盘对冲基金:「我们都死了它也会继续交易」
人工智能操盘对冲基金:「我们都死了它也会继续交易」
上周,Ben Goertzel和他的公司Aidyia开启了一个完全用人工智能来进行股票交易的对冲基金——不需要任何人为干预。Goertzel是这家公司的首席科学家,也是一个AI专家,他说:「如果我们都死了,它也会继续交易。」他说 ...
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"SOES恶棍”Getco:华尔街高频交易的开山鼻祖
"SOES恶棍”Getco:华尔街高频交易的开山鼻祖
2012年8月1日,对美国的资本市场绝对是“惊魂一天”,开盘后短短的45分钟内,许多股票都被不停地以高价买入,低价卖出,到收盘的时候,消息传来,骑士资本因软件技术故障,向纽交所发送大量错误订单,公司因此巨亏4. ...
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用量化公式追逐巴菲特选股的阿尔法之旅
用量化公式追逐巴菲特选股的阿尔法之旅
“量化投资”最近几年在中国成为一个热词,但到底有多少投资者真正明白其中含义?例如,巴菲特非常重视公司的财务报表数据,为什么没有人称他为量化投资者?另外,什么是阿尔法和贝塔?将经济金融指标量化帮助投资, ...
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山大教授给出资产定价新公式 获国家自然科学奖二等奖
山大教授给出资产定价新公式 获国家自然科学奖二等奖
1月8日,2015年度国家科学技术奖公布,山东大学教授陈增敬为主要完成人的“资产定价理论中的非线性期望方法”,获国家自然科学奖二等奖。专业人士介绍,该项研究属数学与金融交叉领域。金融风险计量和资产定价是现代金 ...
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决胜21点 电影里的量化投资密码
决胜21点  电影里的量化投资密码
量化投资近几年在中国引发热议,但是到底有多少人真正了解其含义?投资是有输有赢的博弈,未必人人熟悉,但玩过扑克牌的人就多了,这种看似简单的输赢游戏,不光要和一个或多个竞争对手斗智斗勇,还要和最少13个数字 ...
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高大上的量化择时方法都有哪些?
高大上的量化择时方法都有哪些?
择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况,如果判断上涨则买入持有,如果判断下跌则卖出清仓,如果判断震荡则高抛低吸,从而获得超越大盘的收益。量化择时就是使用数量化方法来找出影响大盘走势的信息,对未来 ...
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