炼数成金 量化投资
订阅

量化投资

“量化女皇”Leda Braga:算法交易将在未来十年成为主流交易
“量化女皇”Leda Braga:算法交易将在未来十年成为主流交易
管理89亿美元资产的对冲基金BlueTrend总裁Leda Braga预计,传统的投资方式可能很快面临“系统”电脑模型的严峻挑战,随着这种管理技术成本降低,效率提高,人类基金经理的一些工作岗位会被裁撤。这是业内人士对机器 ...
分类:   
主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
众所周知,beta在CAPM模型中衡量了相对于持有整个市场所带来的风险溢价(risk premium)的大小。整个市场通常用市场投资组合(market portfolio)或市场指数基金(market index fund)来表示。市场指数通常都是市值 ...
分类:   
蒙特卡洛算法在程序化交易中简单应用
蒙特卡洛算法在程序化交易中简单应用
近年来,程序化交易发展愈来愈火爆,传统的程序化研究一直致力于各种成熟指标的组合,如将MACD和均线指标结合起来,在各种期货合约品种上应用,寻求最佳的历史回测效果;另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解,建 ...
分类:   
量化金融 - 艺术与科学的世纪编年史
量化金融 - 艺术与科学的世纪编年史
Louis Bachelier是第一个量化描述布朗运动的人。他在1900年的论文中提出,影响股票价格涨跌的原因是无穷无尽的,无法用概率论模型来动态准确地预测,这也不是一项精确意义上的科学;但是在市场的某一个静态的时刻, ...
分类:   
智能投顾是干什么的?
智能投顾是干什么的?
一场围棋比赛让全世界都在关注人工智能的发展,虽然目前阿尔法狗只赢得了围棋,但其背后的技术力量正在带来互联网乃至互联网金融的革命。据《金融时报》近日报道,英国苏格兰皇家银行着手裁减220个投资顾问,今后人 ...
分类:   
比特币和区块链之:什么是工作量证明?
比特币和区块链之:什么是工作量证明?
工作量证明(Proof Of Work,简称POW),简单理解就是一份证明,用来确认你做过一定量的工作。监测工作的整个过程通常是极为低效的,而通过对工作的结果进行认证来证明完成了相应的工作量,则是一种非常高效的方式。比 ...
分类:   
量化交易从初级到进阶学习指南
量化交易从初级到进阶学习指南
既然是搞量化,算半瓶水搞科学的,就不应该本能的排斥学院的东西。这本书对于投资交易的入门非常系统了,有了对市场的基本认识,了解前人在量化工作上的一些重要发展,才有可能在正确的基础上建立自己的想法和直觉。 ...
分类:   
一文让你读懂智能投顾(机器人理财)
一文让你读懂智能投顾(机器人理财)
不知大家有没有听过「智能投顾」?如果是第一次听,对于「智能投顾」这个词,你们的第一印象是什么?一个机器人?帮你炒股?预测明天哪支股票涨停或者哪支股票跌停?还是能帮你推荐一支马上能够涨得很好的基金?或者 ...
分类:   
比特币之父“中本聪”真实身份终于揭晓:澳洲人克雷格·莱特
比特币之父“中本聪”真实身份终于揭晓:澳洲人克雷格·莱特
5月2日,英国广播公司BBC报道称,澳大利亚企业家克雷格·莱特(Craig Steven Wright)已经公开承认自己就是虚拟电子货币比特币的创始人,化名“中本聪”。除了莱特主动提交自己的密钥作为证据外,比特币社区中的重要 ...
分类:   
量化交易之交易系统设计细节
量化交易之交易系统设计细节
一个交易系统通常由入场信号,过滤条件,出场信号组成。但是设计一个完善的交易系统还有很多其他的细节需要考虑,比如如何评估策略有效性,如何利用组合来提高收益风险比等等。本文将详细的介绍在实战中如何来设计一 ...
分类:   
2016年度科技趋势之区块链技术
2016年度科技趋势之区块链技术
信任是商业运作的基础,维护信任是昂贵的,花时间的,而且很多时候,甚至是低效的,特别是在全球经济范围内。在这种前提下,区块链的应用可否成为一种解决方法?信任是商业运作的基础,维护信任是昂贵的,花时间的, ...
分类:   
国外量化投资经典案例介绍与法律分析
国外量化投资经典案例介绍与法律分析
对于公众和非专业人士而言,量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征,在不恰当舆论的引导下,容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例,尝 ...
分类:   
量化交易让股市成为你的印钞机
量化交易让股市成为你的印钞机
中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更 ...
分类:   
一大波机器人投顾正在涌来
一大波机器人投顾正在涌来
当下,人工智能在无人驾驶汽车、自然语言处理等的复杂任务中得到了实际应用;与此同时,人工智能也进入到了金融行业中。近年来,华尔街的“机器人投顾”热潮加速了人工智能与资管行业的融合,为金融市场带来更加智能 ...
分类:   
比特币的原理及运作机制
比特币的原理及运作机制
这篇文章的定位会比较科普,尽量用类比的方法将比特币的基本原理讲出来。这篇文章不会涉及算法和协议中比较细节的部分.在这篇文章中我会给出一个虚拟的村庄叫“比特村”,整个文章会以讲故事的方式,逐步告诉大家比 ...
分类:   
“算法投资”靠谱吗?
“算法投资”靠谱吗?
艾萨克•牛顿(Isaac Newton)可能是有史以来最聪明的人,然而事实证明他是个糟糕的投资者。“我能计算出天体的运动,却不能计算出人的疯狂,”他在南海股票泡沫中损失了一大笔钱以后哀叹道。然而,越来越多精通 ...
分类:   
区块链:起源、原理及应用
区块链:起源、原理及应用
近年来,区块链技术正在经历快速发展,并吸引了超过10亿美元的投资规模。而我们认为,最值得重视的是,区块链正在走进金融机构、大型企业、政府决策层的视野,大有从“草根力量”引发经济变革的态势。证券交易所:20 ...
分类:   
量化交易入门——数学模型应用于投机交易
量化交易入门——数学模型应用于投机交易
金融数学,又称数理金融学,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很 ...
分类:   
多步二叉树定价模型——从实例到四部曲
多步二叉树定价模型——从实例到四部曲
股票当前价格为10元,以3个月为一期(即步长为3个月);在每一步,股票价格均可能上涨20%或者下跌20%,且无风险利率均为4%。那么,以该只股票为标的,行权价为11元,6个月后到期的认购期权的初始价格是多少?
分类:   
数学模型与股市交易
数学模型与股市交易
金融数学,又称数理金融学等,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展 ...
分类:   
区块链金融:若隐若现的新金融蓝图
区块链金融:若隐若现的新金融蓝图
近年来,我国互联网经济飞速发展,孕育了阿里巴巴、百度、京东等世界级电子商务和互联网服务商,也催生出第三方支付、P2P 网贷、直销银行、网络基金、众筹等新兴金融业态和一大批富有活力的互联网金融创新企业。正当 ...
分类:   
央行数字货币猜想
央行数字货币猜想
央行探索发行的数字货币,应该是一种法定货币,与流通中的现钞具有完全一样的价值。这一数字货币体系不大可能采用完全去中心化的数字加密货币模式,很可能采用一种完全创新的混合技术架构。近日,中国人民银行召开数 ...
分类:   
从比特币说起,区块链到底是个啥?
从比特币说起,区块链到底是个啥?
随着信息技术的发展,人们的生活逐渐网络化,数字化。人类社会因此发生着深刻的变化。对数字货币的探索,就是在这样的背景下应运而生的。其实相关的研究在上世纪八九十年代,就开始了。在数字货币的探索实践中,比特 ...
分类:   
从“阿尔法狗”反省投资的“直觉”与“盘感”
从“阿尔法狗”反省投资的“直觉”与“盘感”
谷歌的人工智能AlphaGo对战围棋世界冠军李世石,赛前围棋界顶级高手几乎一边倒预测李世石赢,可是目前结果是AlphaGo 正以3:0领先。从对局特别是第二盘看,AlphaGo优势非常大(李世石接受采访时表示:很吃惊自己输掉 ...
分类:   
这个公式背后是一个与赌博有关的故事
这个公式背后是一个与赌博有关的故事
爱好博彩业和投资学的同学应该都对著名的凯利公式不陌生。这是一个通过计算 edge 和 odds 来选择最佳投注比例的公式,目的是长期获得最高的盈利。其实公式的作者,John Larry Kelly,并不是一个资深赌徒,而是一位著 ...
分类:   
Kensho,比阿尔法狗还残暴的华尔街之狼
Kensho,比阿尔法狗还残暴的华尔街之狼
北京时间3月9日,李世石与谷歌围棋AlphaGO人机大战五局大战,在韩国首尔钟路区四季酒店开战。在今天进行的双方第一局比赛中,执黑先行的李世石,在中盘局势领先的情况下,在右下角局部战斗中出现失误,AlphaGo敏锐捕 ...
分类:   
华尔街人士都在读哪些书?
华尔街人士都在读哪些书?
美国金融博客网站BusinessInsider列出了华尔街人必读的22本金融佳作,既涵盖投资技巧,也搜罗了那些讲述曾在华尔街上演的惊心动魄的故事。这些书是经典中的经典,值得一看。1.《聪明的投资者》(The Intelligent Inv ...
分类:   
经济学中的数学方法:有待澄清的几个观念
经济学中的数学方法:有待澄清的几个观念
目前,经济学界“数学化”的高歌猛进与饱受抨击,似乎已成为一种现象:年轻学子的推崇、学术“主流”的自信、部分学者的猛烈抨击等相互交织,令人眼花缭乱。在高校里、在学术杂志中,在“规范化”、“与国际接轨”的 ...
分类:   
香港教授开发赌马量化程序 三赛季赚5000万
香港教授开发赌马量化程序 三赛季赚5000万
将赌马当作学术研究课题的中文大学统计学系教授顾鸣高,与一名外籍「金主」合伙,透过自己研发的方程式在港赌马,该方程式近年愈赢愈多之际,顾鸣高忽然要求拆伙,触发一场诉讼。顾的「金主」民事控告顾私下用该方程 ...
分类:   
量化投资:巴菲特的阿尔法Buffett's Alpha
量化投资:巴菲特的阿尔法Buffett's Alpha
2012年8月以来,路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”(“Buffett’s Alpha”),该文作者是对冲基金AQR(应用量化研究 ...
分类:   

热门频道

  • 大数据
  • 商业智能
  • 量化投资
  • 科学探索
  • 创业

即将开课

 

GMT+8, 2018-11-15 17:16 , Processed in 0.270886 second(s), 19 queries .