炼数成金 量化投资
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量化投资

从西蒙斯的策略看高频交易
从西蒙斯的策略看高频交易
西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话,连续20年,平均每年盈利35%,如果考虑该基金5%的管理费和40%的提成的话,它每年的收益率超过60%。这个收益率远远超过了巴菲特和索罗斯。西蒙斯的策略主要是利用强大 ...
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一家票据公司如何成为全球顶尖投行
一家票据公司如何成为全球顶尖投行
高盛与美林,摩根斯丹利,和花旗并称四大投行。高盛集团成立于1869年,是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一,总部位于纽约,并在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。高盛的诞生高盛公司是 ...
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中国7大套利模式深度解析
中国7大套利模式深度解析
由于中国目前正处于从计划经济向市场经济转型的时期,市场经济制度并未完全确立,更谈不上完善,金融制度作为经济制度改革的深水区,更是处在不发达不完善的阶段,在中国,存在大量的套利机会。因此,基于实践的需要 ...
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Fintech是什么?与互联网金融有什么不同?
Fintech是什么?与互联网金融有什么不同?
金融科技(Fintech)已经成为金融行业最时髦的话题。在国际上,金融科技受到三大知名评级机构穆迪、标普、惠誉,以及四大会计师事务所普华永道、德勤、毕马威、安永的追捧,在国内,京东金融开山布局金融科技,蚂蚁 ...
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基于可伸缩模式识别技术的股价预测模型
基于可伸缩模式识别技术的股价预测模型
时间序列模式挖掘是数据挖掘领域一个非常重要的研究方向,其广泛应用在金融、生物、医疗、工程监控等领域。本文提出了一种新的趋势预测算法,首先使用了SAX算法对证券交易序列进行价格规范化,然后定义了一种伸缩距 ...
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金融衍生品的历史观和意义
金融衍生品的历史观和意义
金融衍生品的产生不是偶然的,它与资本市场的发展阶段有着紧密的联系。它的产生有着深刻的历史渊源,是资本市场发展中一个里程碑式的进步。悉尼大学政治经济学教授迪克·布莱恩(Dick Bryan)和麦克·莱福梯(Michael R ...
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区块链技术及其对支付行业的影响简述
区块链技术及其对支付行业的影响简述
区块链(Blockchain)是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案主要让参与系统中的任意多个节点,通过一串使用密码学方法相关联产生的数据块(block),每个数据块中包含了一定 ...
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关于比特币区块链的7大误解
关于比特币区块链的7大误解
人们对于比特币区块链的功能总存有一些疑惑。为此,Gartner分析师列出了关于该技术的7大常见误解。如今,比特币区块链——数字化比特币交易的全球性分布式总账技术——已成为公众性话题,它可通过互联网实现点对点支 ...
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区块链技术涉足DNS领域了,研究一下就好,普及这事......
区块链技术涉足DNS领域了,研究一下就好,普及这事......
Namecoin提供传统DNS(域名管理系统)服务商类似的功能,不同点是Namecoin基于去中心化的区块链,可以阻止网络审查,保证信息自由发布。了解Namecoin特点之前,我先看看.com/.cn,com和cn的DNS服务商分别由美国和中 ...
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导致银行破产的方程
导致银行破产的方程
注意危机发展的人都知道涉及商业和商品的实体经济与称为衍生工具的复杂金融工具比起来大为逊色。衍生工具不是钱或者商品,它们是对投资的投资,对预期的预期。衍生工具造成了世界经济的繁荣,但它们也带来了市场的动 ...
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“量化女皇”Leda Braga:算法交易将在未来十年成为主流交易
“量化女皇”Leda Braga:算法交易将在未来十年成为主流交易
管理89亿美元资产的对冲基金BlueTrend总裁Leda Braga预计,传统的投资方式可能很快面临“系统”电脑模型的严峻挑战,随着这种管理技术成本降低,效率提高,人类基金经理的一些工作岗位会被裁撤。这是业内人士对机器 ...
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主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
主流量化投资策略与Smart Beta策略解析
众所周知,beta在CAPM模型中衡量了相对于持有整个市场所带来的风险溢价(risk premium)的大小。整个市场通常用市场投资组合(market portfolio)或市场指数基金(market index fund)来表示。市场指数通常都是市值 ...
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蒙特卡洛算法在程序化交易中简单应用
蒙特卡洛算法在程序化交易中简单应用
近年来,程序化交易发展愈来愈火爆,传统的程序化研究一直致力于各种成熟指标的组合,如将MACD和均线指标结合起来,在各种期货合约品种上应用,寻求最佳的历史回测效果;另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解,建 ...
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量化金融 - 艺术与科学的世纪编年史
量化金融 - 艺术与科学的世纪编年史
Louis Bachelier是第一个量化描述布朗运动的人。他在1900年的论文中提出,影响股票价格涨跌的原因是无穷无尽的,无法用概率论模型来动态准确地预测,这也不是一项精确意义上的科学;但是在市场的某一个静态的时刻, ...
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智能投顾是干什么的?
智能投顾是干什么的?
一场围棋比赛让全世界都在关注人工智能的发展,虽然目前阿尔法狗只赢得了围棋,但其背后的技术力量正在带来互联网乃至互联网金融的革命。据《金融时报》近日报道,英国苏格兰皇家银行着手裁减220个投资顾问,今后人 ...
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比特币和区块链之:什么是工作量证明?
比特币和区块链之:什么是工作量证明?
工作量证明(Proof Of Work,简称POW),简单理解就是一份证明,用来确认你做过一定量的工作。监测工作的整个过程通常是极为低效的,而通过对工作的结果进行认证来证明完成了相应的工作量,则是一种非常高效的方式。比 ...
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量化交易从初级到进阶学习指南
量化交易从初级到进阶学习指南
既然是搞量化,算半瓶水搞科学的,就不应该本能的排斥学院的东西。这本书对于投资交易的入门非常系统了,有了对市场的基本认识,了解前人在量化工作上的一些重要发展,才有可能在正确的基础上建立自己的想法和直觉。 ...
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一文让你读懂智能投顾(机器人理财)
一文让你读懂智能投顾(机器人理财)
不知大家有没有听过「智能投顾」?如果是第一次听,对于「智能投顾」这个词,你们的第一印象是什么?一个机器人?帮你炒股?预测明天哪支股票涨停或者哪支股票跌停?还是能帮你推荐一支马上能够涨得很好的基金?或者 ...
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比特币之父“中本聪”真实身份终于揭晓:澳洲人克雷格·莱特
比特币之父“中本聪”真实身份终于揭晓:澳洲人克雷格·莱特
5月2日,英国广播公司BBC报道称,澳大利亚企业家克雷格·莱特(Craig Steven Wright)已经公开承认自己就是虚拟电子货币比特币的创始人,化名“中本聪”。除了莱特主动提交自己的密钥作为证据外,比特币社区中的重要 ...
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量化交易之交易系统设计细节
量化交易之交易系统设计细节
一个交易系统通常由入场信号,过滤条件,出场信号组成。但是设计一个完善的交易系统还有很多其他的细节需要考虑,比如如何评估策略有效性,如何利用组合来提高收益风险比等等。本文将详细的介绍在实战中如何来设计一 ...
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2016年度科技趋势之区块链技术
2016年度科技趋势之区块链技术
信任是商业运作的基础,维护信任是昂贵的,花时间的,而且很多时候,甚至是低效的,特别是在全球经济范围内。在这种前提下,区块链的应用可否成为一种解决方法?信任是商业运作的基础,维护信任是昂贵的,花时间的, ...
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国外量化投资经典案例介绍与法律分析
国外量化投资经典案例介绍与法律分析
对于公众和非专业人士而言,量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征,在不恰当舆论的引导下,容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例,尝 ...
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量化交易让股市成为你的印钞机
量化交易让股市成为你的印钞机
中国股市创立以来的二十多年间,股市从公开的投融资平台,变成了许多股民一夜暴富的梦境。股市沦为赌场,散户们被当作“韭菜”。抛开牛市的狂热和股灾的哀嚎,我们需要静下心来想一想,是不是我们应该用更理性或是更 ...
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一大波机器人投顾正在涌来
一大波机器人投顾正在涌来
当下,人工智能在无人驾驶汽车、自然语言处理等的复杂任务中得到了实际应用;与此同时,人工智能也进入到了金融行业中。近年来,华尔街的“机器人投顾”热潮加速了人工智能与资管行业的融合,为金融市场带来更加智能 ...
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比特币的原理及运作机制
比特币的原理及运作机制
这篇文章的定位会比较科普,尽量用类比的方法将比特币的基本原理讲出来。这篇文章不会涉及算法和协议中比较细节的部分.在这篇文章中我会给出一个虚拟的村庄叫“比特村”,整个文章会以讲故事的方式,逐步告诉大家比 ...
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“算法投资”靠谱吗?
“算法投资”靠谱吗?
艾萨克•牛顿(Isaac Newton)可能是有史以来最聪明的人,然而事实证明他是个糟糕的投资者。“我能计算出天体的运动,却不能计算出人的疯狂,”他在南海股票泡沫中损失了一大笔钱以后哀叹道。然而,越来越多精通 ...
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区块链:起源、原理及应用
区块链:起源、原理及应用
近年来,区块链技术正在经历快速发展,并吸引了超过10亿美元的投资规模。而我们认为,最值得重视的是,区块链正在走进金融机构、大型企业、政府决策层的视野,大有从“草根力量”引发经济变革的态势。证券交易所:20 ...
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量化交易入门——数学模型应用于投机交易
量化交易入门——数学模型应用于投机交易
金融数学,又称数理金融学,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很 ...
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多步二叉树定价模型——从实例到四部曲
多步二叉树定价模型——从实例到四部曲
股票当前价格为10元,以3个月为一期(即步长为3个月);在每一步,股票价格均可能上涨20%或者下跌20%,且无风险利率均为4%。那么,以该只股票为标的,行权价为11元,6个月后到期的认购期权的初始价格是多少?
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数学模型与股市交易
数学模型与股市交易
金融数学,又称数理金融学等,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展 ...
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