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量化投资

量化投资精华贴
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1、何为宽客(quants)? 宽客是现代金融市场的基础——金融衍生品的创造者。 指一群靠数学模型分析金融市场的物理学家和数学家。他们相信数学的精确性是分析最复杂的人类活动的基础,还曾用分析神经系统的数学技巧来 ...
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模型先生西蒙斯——世界上最赚钱的数学家
模型先生西蒙斯——世界上最赚钱的数学家
文艺复兴科技公司总裁詹姆斯·西蒙斯,以17亿美元的年收入连续第二年高居全球对冲基金经理榜首,他拥有旗下基金总资产的5%以及年收益的44%,2006年美达基金公司管理的60亿美元的基金回报率为84%,西蒙斯因而成为迄今 ...
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福布斯杂志(Forbes)揭秘世界知名对冲基金AQR制胜交易策略!
福布斯杂志(Forbes)揭秘世界知名对冲基金AQR制胜交易策略!
世界知名对冲基金AQR(旗下总资产近$100Billion)的基金经理Clifford Asness接受福布斯(Forbes)专访(共12页),谈论有效市场假设(Efficient Market Hypothesis),并揭秘AQR制胜交易策略。总的来说,AQR的成功秘 ...
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如何复制对冲基金的成功?
如何复制对冲基金的成功?
对冲基金能被大众熟悉可以归功于以耶鲁大学捐赠基金为首的机构投资者的独具慧眼。自上世纪90年代开始,耶鲁基金就开始大量投资于对冲基金,私募基金等不同于股票或债券的另类资产,并因此取得了不错的回报(见)。与 ...
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对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法
对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法
对于目前流行的量化投资,指数基金,以及smart beta,论坛里已经有帖子做了些介绍(见,)。量化投资的范围很广。我的看法主要是针对系统性资产配置(systematic asset allocation),属于中长线投资,欢迎大家交流讨 ...
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国内量化交易平台
国内量化交易平台
中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略,高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。    从广义上讲,量化交易是指投资 ...
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美国算法交易的影响和启示
美国算法交易的影响和启示
随着股指期货的成功上市,我国期货市场获得了蓬勃发展,算法交易作为一种组合交易方式,也得到了更多重视和利用。然而,由于我国资本市场发展历程较短,对于算法交易无论是从认识还是运用方面,相对于国外成熟市场都 ...
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高频交易的思路模型简介
高频交易的思路模型简介
高频交易凭借其巨大的获利空间,已经席卷了欧美金融市场。根据美国的Alpha杂志,2009年2月的Aite Group报告就已经指出:在美国所有交易所的交易量中,高频交易已经达到60%的份额。根据媒体报道,光大“乌龙指”事件也 ...
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光大乌龙指事件之策略解读二:解密高频交易原理
光大乌龙指事件之策略解读二:解密高频交易原理
8.16光大证券这只蝴蝶掀起A股千层浪,但大多围观者仍处于“不明觉厉”的状态, 中国量化投资学会理事长丁鹏博士在8月19日推出《光大乌龙指事件之策略解读之一》,为读者解读三大谜团:1、为什么区区数十亿对市场造成 ...
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高频交易主要模式解析
高频交易主要模式解析
目前针对高频交易尚无被广泛接受的权威定义。一般认为高频交易主要有如下几个特征:(1)报撤单速度快,甚至在一秒内完成所有操作;(2)持仓时间短,极少持有隔夜仓;(3)对系统的延时要求较高。不同的监管机构在定义时对 ...
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所谓“高频交易”
所谓“高频交易”
混乱模糊的高频交易定义作为市场上最热门的词汇之一,“高频交易”(High-frequency trading)却没有明确的定义,每个组织都对高频交易有独特的理解。SEC CFTC将高频交易商定义如下:高频交易商是指使用高速系统监控 ...
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统计套利模型浅析(1)
统计套利模型浅析(1)
套利分理论定价套利与统计学套利两种。由于本人非经济学科班出身,仅仅讨论统计学套利。交易模型涉及如下几个方面:1、头寸2、交易止损率3、买入信号(卖空信号)(3.1买入观察信号)4、卖出信号(平仓信号)(4.1卖 ...
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统计套利策略
统计套利策略
统计套利策略是国外对冲基金等机构投资者成功运用的策略,它的实施能为投资者带来巨额低风险收益,而在我国目前处于将起步阶段。统计套利是一种基于模型的套利策略,通过从资产的历史交易数据找寻规律,发现两个或者 ...
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统计套利在我国证券市场的应用意义(zt)
统计套利在我国证券市场的应用意义(zt)
统计套利原理  统计套利自从20世纪80年代,由Nunzio Tartaglia带领的摩根士丹利的一支数量分析团队提出以来,其套利策略被广泛应用,目前在欧美、日本等成熟市场已成为主流,被对冲基金、共同基金、投资公司及资深 ...
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金融大规模毁灭性武器--高频统计套利
金融大规模毁灭性武器--高频统计套利
偶然与金融街一位专家聊天,得知“高频统计套利”这一所谓“金融大规模毁灭性武器”的术语。这种基于3毫秒操作的系统、650纳秒的交换机数据传输、多线程并行以及复杂数学模型和统计规律等,一系列复杂技术的系统,真 ...
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量化投资
近年来,基于大数据分析制定金融投资策略的量化投资,统计套利,算法交易,高频交易等国外金融市场已经成熟的机器交易手段流入中国,有关书籍风靡业界,在各大网络书店排行榜久盛不衰。西蒙斯的大奖章基金及其发展故 ...
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量化投资拥有光明的未来
量化投资拥有光明的未来
随着20世纪80年代以来各类证券和期权类产品的丰富和交易量的大增,华尔街已别无选择,不用这些模型,不使用电脑运算这些公式,他们便会陷于困境,自招风险。1997~1998年亚洲金融危机,市场暴跌,量化投资的算法交易也 ...
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李斌:中国量化投资踏上快速发展期
李斌:中国量化投资踏上快速发展期
量化资产配置的核心思想是,通过定量分析,制定优化的资产配置方案,分散投资到多个相互关联较弱,具有正的预期回报的投资产品中。这样既可以降低风险,又可以增加投资容量。什么是量化投资?广义地说,凡是用定量方 ...
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冯永昌:云计算与大数据时代的量化投资
冯永昌:云计算与大数据时代的量化投资
量化投资元年之后,相对于有限的资产管理机构和产品需求,人才和策略出现了阶段性过剩。另外一方面,有一个庞大的客户群体,希望可以通过证券期货账户参与到自身财富管理的过程中,但他们又没有太多的时间去打理。市 ...
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主要量化投资策略
主要量化投资策略
量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。1·量化选股量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根 ...
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什么是量化投资
什么是量化投资
量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内 ...
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【重磅】揭开高频交易神秘面纱
【重磅】揭开高频交易神秘面纱
美国著名金融作家Michael Lewis的一本《Flash Boys》又将高频交易推上了风口浪尖,到现在为止,读者应该知道美国股市绝大多数交易都是由程序机器人而不是人来完成,自动交易的份额已经占到了股市交易总量的70%。高频 ...
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【十分钟读懂系列】之什么是金融期权
【十分钟读懂系列】之什么是金融期权
金融期权概述金融期权是指允许合约双方中期权的买方向卖方支付一笔费用,以获得在未来某个时间以约定的价格购买或出售一项资产的权利的合约。对于金融期权的买方而言,期权是一种权利而非义务,因此在到期日或之前, ...
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【学院派干货分享】银行系金融知识300问
【学院派干货分享】银行系金融知识300问
什么是银团贷款? 银团贷款又称为辛迪加贷款,以共同出资、共同承担风险为特征的银行联合信贷经营形式,在国家投资信用中得到广泛的应用。银团贷款的当事人为借款人和参加银团的各家银行,后者又可以分为牵头行,代理 ...
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Ripple:比特币进化体
Ripple:比特币进化体
Ripple支持多种货币,包括美元、欧元、人民币、日元等,交易可在几秒以内完成,交易费用几乎是零,没有跨行、异地及跨国支付费用。这不是物物交换的时代,这是一个新的支付图景。你想要张三的一本书,这本书卖10块钱 ...
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追踪高频交易——华尔街猎狼者
追踪高频交易——华尔街猎狼者
在2008年美国金融系统崩溃以前,Brad Katsuyama觉得自己和整个体系没有关系,因为他在加拿大皇家银行(RBC)工作。从某种意义上来说,加拿大皇家银行是北美第五大银行。但在华尔街,没有人知道这家银行。    一直 ...
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四大著名风投眼中只有技术革新
四大著名风投眼中只有技术革新
如果你的公司只是在销售软件或者营销软件上应用了点大数据,那风险投资家们不愿投一分钱给你。 四个著名风险投资家已经厌倦了为大数据公司提供资金,他们往往会更关注技术峰会,并在峰会上大展拳脚。 Data Collectiv ...
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比特币增速迅猛 欧洲建数据中心专用于挖比特币
比特币增速迅猛 欧洲建数据中心专用于挖比特币
随着比特币的全球大型网络交易平台Mt.Gox发生技术故障,以及各个国家禁用交易平台。比特币一度受到很大影响。近日,国外比特币采矿设备公司KnC矿商开始建设新设施,10兆瓦的数据中心充满了高性能计算机,似乎并未受到 ...
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比特币价格重上5000元 反弹超1倍
比特币价格重上5000元 反弹超1倍
“比特币中国”数据显示,即使遭遇央行两次政策打压,比特币仍能顽强生长。目前比特币在中国的价格已经回到5000元左右,与2013年12月最低谷相比,价格反弹了一倍多。量价齐升走出交易谷底从价格上看,比特币已经走出 ...
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比特币和imagine
比特币和imagine
现在,投资什么最火?作为单选的话,答案就是比特币(Bitcoin)。如果投资黄金和白银,年初至今亏损分别超过20%和30%;如果投资中国股市,年初至今收益率也是微负;投资中国一线房市,房价同比上涨了20%左右;如果年 ...
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