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看上去很美:阿里巴巴股票背后的隐忧
看上去很美:阿里巴巴股票背后的隐忧
一场疯狂的派对:阿里巴巴的大日子终于降临。这是美国历史上规模最大的首次公开募股(IPO)。IPO发行价(对于那些有门路的人而言)为68美元,盘中最高价达到99.70美元。我一度以为股价会蹿升至100美元。在半年前,我 ...
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金融是什么?| 这可能是迄今为止最靠谱的行业介绍
金融是什么?| 这可能是迄今为止最靠谱的行业介绍
不少小伙伴对投行以及其它金融行业都表现出了很大的兴趣。不过有不少道听途说的传闻并不可信。而且很多帖子对一些概念定义比较混乱,不少人甚至对投行干些什么都不甚清楚。我在这里科普一下,众位大牛不要见笑。这个 ...
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中国股市首只大数据指数发布
中国股市首只大数据指数发布
月12日,由南方基金、新浪财经和深圳证券信息公司三方联合编制的南方-新浪大数据100指数、大数据300指数在深圳交易所新大楼举办敲钟仪式及新闻发布会,深交所总经理宋丽萍、新浪首席执行官兼董事长曹国伟和南方基金董 ...
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为什么阿里巴巴这么值钱,美顶级估值专家还原估值过程
为什么阿里巴巴这么值钱,美顶级估值专家还原估值过程
上周五,阿里巴巴更新招股说明书,确定其股票的发行价格区间为60至66美元,阿里巴巴的市值将近1550亿美元,有望成为史上最大一桩企业IPO案例。国外著名投资网站Seekingalpha分析师,纽约大学金融系教授、传奇估价专家 ...
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詹姆斯·西蒙斯2010年麻省演讲:数学,常识和运气
詹姆斯·西蒙斯2010年麻省演讲:数学,常识和运气
詹姆斯·西蒙斯(James Simons,1938 年-)是美国的数学家、投资家和慈善家。作为最伟大的对冲基金经理之一,他是量化投资的传奇人物。西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院数学系,1962年在伯克利加州大学获得博士学位。 ...
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现代经济学中的异类:技术分析
现代经济学中的异类:技术分析
技术分析是指通过历史数据的形态来预测未来的市场价格 ,它是现代经济学中的异类。一些质疑它的人认为技术分析与低劣的投机或者赌博大同小异,还有人认为技术分析不过是过去遗留下的陋习,仅比占卜术稍微复杂一点而已 ...
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赌博、投资与逃命的学问:华尔街一线操盘手干货分享
赌博、投资与逃命的学问:华尔街一线操盘手干货分享
赌博和投资取得成功的先决条件都是要做好防守,保住本钱,然后耐心等待真正的机会。总而言之,绝对不能在革命胜利前牺牲。准备先写一个“逃学”系列——不是要教小朋友们旷课,而是要和股友,赌友们探讨一下“逃命” ...
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十大交易"圣经":一份华尔街交易者的书单
十大交易"圣经":一份华尔街交易者的书单
提供日内交易培训服务的SMB Training Programs网站近日发布了一篇采访散户交易者的博客,据称受访者读过194本交易相关的图书。  那位交易者不但阅读量大,在从事全职交易工作之余还整理了相关的读书记录。SMB Trai ...
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史上最厉害的90后、00后世代分析与与行业研究投资策略
史上最厉害的90后、00后世代分析与与行业研究投资策略
80后“非主流”亚文化促“视觉系”互联网迭代催生照片美化、照片分享应用火爆。80后人均GDP(PPP调整、城镇化调整,下同)与出生率负剪刀差达代际人口最大值,1)成长红利(Childhood Dividend)代际最低可谓“最悲催”, ...
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量化投资相关文章统计
量化投资相关文章统计
量化投资相关文章统计,具体信息如下:算法交易—尽可能降低你的交易成本(一) 量化对冲交易系统:D-Alaph—系统构架(一)量化对冲交易系统:D-Alaph—系统构架(二)
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干货系列(二)【多因子选股】、【高频】、【极小投资】干货合集
干货系列(二)【多因子选股】、【高频】、【极小投资】干货合集
数量很多,还没有进行整理。而且,单个文件比较大,很尴尬。本次提供几个干货附件。-----纯干货象征性的收点论坛币,其他免,或打包到一起。第一期 相对比较杂一些。已发:干货系列(一)交易策略、理念、信息干货合 ...
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干货系列(一)交易策略、理念、信息干货合集
干货系列(一)交易策略、理念、信息干货合集
数量很多,还没有进行整理。而且,单个文件比较大,很尴尬。本次提供几个干货附件。-----纯干货象征性的收点论坛币,其他免,或打包到一起。第一期 相对比较杂一些。第二期 量化投资理念类的东西。第三期 alpha、bet ...
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交易系统典藏书籍总汇以及系统交易、程序化交易等经典资料收藏
交易系统典藏书籍总汇以及系统交易、程序化交易等经典资料收藏
PART一、交易系统类经典书籍总汇PART二、交易系统和程序化交易相关资料PART三、顶尖交易员相关资料汇总PART四、我之前已发的“交易系统”相关帖子标题及链接。PART一、交易系统类经典书籍总汇(主帖只列网址介绍,具 ...
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量化投资精华贴
量化投资精华贴
1、何为宽客(quants)? 宽客是现代金融市场的基础——金融衍生品的创造者。 指一群靠数学模型分析金融市场的物理学家和数学家。他们相信数学的精确性是分析最复杂的人类活动的基础,还曾用分析神经系统的数学技巧来 ...
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模型先生西蒙斯——世界上最赚钱的数学家
模型先生西蒙斯——世界上最赚钱的数学家
文艺复兴科技公司总裁詹姆斯·西蒙斯,以17亿美元的年收入连续第二年高居全球对冲基金经理榜首,他拥有旗下基金总资产的5%以及年收益的44%,2006年美达基金公司管理的60亿美元的基金回报率为84%,西蒙斯因而成为迄今 ...
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福布斯杂志(Forbes)揭秘世界知名对冲基金AQR制胜交易策略!
福布斯杂志(Forbes)揭秘世界知名对冲基金AQR制胜交易策略!
世界知名对冲基金AQR(旗下总资产近$100Billion)的基金经理Clifford Asness接受福布斯(Forbes)专访(共12页),谈论有效市场假设(Efficient Market Hypothesis),并揭秘AQR制胜交易策略。总的来说,AQR的成功秘 ...
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如何复制对冲基金的成功?
如何复制对冲基金的成功?
对冲基金能被大众熟悉可以归功于以耶鲁大学捐赠基金为首的机构投资者的独具慧眼。自上世纪90年代开始,耶鲁基金就开始大量投资于对冲基金,私募基金等不同于股票或债券的另类资产,并因此取得了不错的回报(见)。与 ...
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对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法
对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法
对于目前流行的量化投资,指数基金,以及smart beta,论坛里已经有帖子做了些介绍(见,)。量化投资的范围很广。我的看法主要是针对系统性资产配置(systematic asset allocation),属于中长线投资,欢迎大家交流讨 ...
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国内量化交易平台
国内量化交易平台
中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略,高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。    从广义上讲,量化交易是指投资 ...
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美国算法交易的影响和启示
美国算法交易的影响和启示
随着股指期货的成功上市,我国期货市场获得了蓬勃发展,算法交易作为一种组合交易方式,也得到了更多重视和利用。然而,由于我国资本市场发展历程较短,对于算法交易无论是从认识还是运用方面,相对于国外成熟市场都 ...
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高频交易的思路模型简介
高频交易的思路模型简介
高频交易凭借其巨大的获利空间,已经席卷了欧美金融市场。根据美国的Alpha杂志,2009年2月的Aite Group报告就已经指出:在美国所有交易所的交易量中,高频交易已经达到60%的份额。根据媒体报道,光大“乌龙指”事件也 ...
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光大乌龙指事件之策略解读二:解密高频交易原理
光大乌龙指事件之策略解读二:解密高频交易原理
8.16光大证券这只蝴蝶掀起A股千层浪,但大多围观者仍处于“不明觉厉”的状态, 中国量化投资学会理事长丁鹏博士在8月19日推出《光大乌龙指事件之策略解读之一》,为读者解读三大谜团:1、为什么区区数十亿对市场造成 ...
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高频交易主要模式解析
高频交易主要模式解析
目前针对高频交易尚无被广泛接受的权威定义。一般认为高频交易主要有如下几个特征:(1)报撤单速度快,甚至在一秒内完成所有操作;(2)持仓时间短,极少持有隔夜仓;(3)对系统的延时要求较高。不同的监管机构在定义时对 ...
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所谓“高频交易”
所谓“高频交易”
混乱模糊的高频交易定义作为市场上最热门的词汇之一,“高频交易”(High-frequency trading)却没有明确的定义,每个组织都对高频交易有独特的理解。SEC CFTC将高频交易商定义如下:高频交易商是指使用高速系统监控 ...
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统计套利模型浅析(1)
统计套利模型浅析(1)
套利分理论定价套利与统计学套利两种。由于本人非经济学科班出身,仅仅讨论统计学套利。交易模型涉及如下几个方面:1、头寸2、交易止损率3、买入信号(卖空信号)(3.1买入观察信号)4、卖出信号(平仓信号)(4.1卖 ...
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统计套利策略
统计套利策略
统计套利策略是国外对冲基金等机构投资者成功运用的策略,它的实施能为投资者带来巨额低风险收益,而在我国目前处于将起步阶段。统计套利是一种基于模型的套利策略,通过从资产的历史交易数据找寻规律,发现两个或者 ...
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统计套利在我国证券市场的应用意义(zt)
统计套利在我国证券市场的应用意义(zt)
统计套利原理  统计套利自从20世纪80年代,由Nunzio Tartaglia带领的摩根士丹利的一支数量分析团队提出以来,其套利策略被广泛应用,目前在欧美、日本等成熟市场已成为主流,被对冲基金、共同基金、投资公司及资深 ...
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金融大规模毁灭性武器--高频统计套利
金融大规模毁灭性武器--高频统计套利
偶然与金融街一位专家聊天,得知“高频统计套利”这一所谓“金融大规模毁灭性武器”的术语。这种基于3毫秒操作的系统、650纳秒的交换机数据传输、多线程并行以及复杂数学模型和统计规律等,一系列复杂技术的系统,真 ...
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量化投资
近年来,基于大数据分析制定金融投资策略的量化投资,统计套利,算法交易,高频交易等国外金融市场已经成熟的机器交易手段流入中国,有关书籍风靡业界,在各大网络书店排行榜久盛不衰。西蒙斯的大奖章基金及其发展故 ...
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量化投资拥有光明的未来
量化投资拥有光明的未来
随着20世纪80年代以来各类证券和期权类产品的丰富和交易量的大增,华尔街已别无选择,不用这些模型,不使用电脑运算这些公式,他们便会陷于困境,自招风险。1997~1998年亚洲金融危机,市场暴跌,量化投资的算法交易也 ...
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