炼数成金 量化投资
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桥水内部宏观研究框架,让你彻底搞懂经济机器
桥水内部宏观研究框架,让你彻底搞懂经济机器
经济的运行如同机器的运行,而且本质上来说是经济是相对比较简单的机器,然而并不总是非常好理解。我写这篇文章的目的是描述经济这台机器是怎么运作的,跟传统的经济学家们描述的不一样,你需要自己加以判断并吸收利 ...
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世界九大基金联合成立“黑池交易所”对抗高频交易
世界九大基金联合成立“黑池交易所”对抗高频交易
高频交易实在是太赚钱,那些深受其害的基金公司已经开始坐不住了。据《金融时报》报道,世界上最大的九家基金公司正在推出一个新的“黑池交易所”( Dark Pool Equity Trading Venue),力图阻止高频交易公司破坏他 ...
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如何用大数据炒股
如何用大数据炒股
比传统量化投资更为强大的是,大数据投资在原有金融结构化数据基础上,增加了更多非结构化数据,把握市场情绪,量化成为投资选股策略。我们如今生活在一个数据爆炸的世界里。百度每天响应超过60亿次的搜索请求,日处 ...
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机器学习到底在量化金融里哪些方面有应用?
机器学习到底在量化金融里哪些方面有应用?
问:机器学习(非传统统计方法如回归)到底在量化金融里哪些方面有应用?机器学习和统计很难隔离,这里排除传统统计方法是想知道现代机器学习方法在量化金融的应用,如有困难请忽略此要求。Weicong Liu答:尝试回答 ...
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量化投资换挡“非常态”下现套利机会
量化投资换挡“非常态”下现套利机会
不少量化投资人坦言,这次的“黑天鹅”事件除了对投资者敲响“警钟”,让他们意识到,量化投资基金的高收益率并非无风险,应把心理预期适当下降,平衡好对收益和风险的认识。在2014年最后2个月大盘股出其不意的极速 ...
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央行即将正式推行资产证券化发行注册制
央行即将正式推行资产证券化发行注册制
似乎央行将出台的信贷资产证券化制度性文件,较银监会的备案制对市场影响更大。市场拭目以待央行的这一新春政策大礼包。2014年11月,银监会证监会、双双推出资产证券化备案制。银监会对经济观察报表示,备案制通知是 ...
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Coinbase推出全美首家合法比特币交易所
Coinbase推出全美首家合法比特币交易所
本周一,Coinbase推出了全美首个受合法监管的比特币交易所。市场普遍认为,此举有利于提高消费者对电子货币的信任,进而帮助稳定比特币单位价格。On Monday, the bitcoin startup Coinbase is set to open the first ...
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高盛史诗级报告:最痛苦的“冰河期”来临
高盛史诗级报告:最痛苦的“冰河期”来临
高盛再出牛气冲天的史诗报告,对大宗商品价格的预期做出了全线下调,并且对每一种商品的市场态势都给出了详细分析和模型研究。如果要千言万语汇成一句话,那就是——2015年,大宗商品仍旧逃不脱命途多舛的周期,然而 ...
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六张图看懂美国信用卡公司如何赚钱
六张图看懂美国信用卡公司如何赚钱
这次去参加全美经济学家年会,除了听听房地产金融方面的讲座,还另外旁听了一个关于信用卡的讲座,介绍了美国2008-2010年间经济大衰退时期的信用卡业务。图文并茂,简单明了,在此和大家分享。第一张图并非来自这个 ...
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大数据量化分析触发内幕风险 CapitalOne两位华人分析师被起诉
大数据量化分析触发内幕风险 CapitalOne两位华人分析师被起诉
早上看到的第一个新闻,是两名第一资本 (Capital One) 的前雇员,被美国证监会发起民事诉讼,指控用第一资本的内部数据从事内线交易,三年内获利将近两百八十万美元。两名被告均为华裔,职位是数据分析师,已被第一 ...
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用比特币做交易的黑市,有哪些值得学习的地方?
用比特币做交易的黑市,有哪些值得学习的地方?
编者按:美国著名风投机构的投资人Joel Monegro过去几个月里写了数篇研究比特币的文章,引起了很多讨论。这一次,他深入深究用比特币交易的线上黑市,希望从中学习一些值得推广到合法市场的经验。过去几周,我常去一 ...
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揭秘宽客交易员高压之下的一天...
揭秘宽客交易员高压之下的一天...
作为MediBank 交易员高压之下艰难困苦,终于忍不住揭露出来,引起同行的共鸣、客户的同情。quants一天的工作内容因他公司的风格、他研究的策略方向不同而有所区别。我说下我们团队一个quants一天的工作吧!我们团队 ...
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经济学如何影响了我的人生
经济学如何影响了我的人生
我今天不会在这里讲解任何经济学知识,实际上,我今天的主题是“我已经几乎忘光了我从北大学到的所有经济学知识,但是,经济学是如何影响了我的人生的”。在接下来的20分钟里,我只和大家说五个让我印象最深刻的经济 ...
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国内私募基金创设指南(最新版)
国内私募基金创设指南(最新版)
随着私募基金备案登记制度的稳步实施,监管层对对冲基金行业表现出开放态度,加上个股期权、股指期权等更多对冲工具有望很快推出,对冲基金会逐步成为中国未来金融市场的主流之一。正因如此,许多境外团队也在加速入 ...
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2014年终基金公司规模排名(不含QDII)
2014年终基金公司规模排名(不含QDII)
今日凌晨,东方财富Choice数据公布了2014年第四季度基金公司规模排名。股债双牛行情催化了全民买基潮,反映在公募基金规模上,即呈现为较大幅度增长,规模净增6549.61亿元,增幅16.8%。其中,股票型基金规模增长21.5 ...
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牛市来了,量化投资还在熊市
牛市来了,量化投资还在熊市
最近有量化投资确实不太平,我并不在意。有太多的关于“量化滑铁卢”、“量化对冲遭遇暗黑时代”的报道,但我没有在意,正如,有人把量化对冲说成无所不能的秘密武器时我也没有在意一样。当我听到某股份制商业银行的 ...
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做一个机智的套利者,你得先弄懂这些……
做一个机智的套利者,你得先弄懂这些……
空间套利或地理套利是指在一个市场低价购买某种商品,同时在另一个市场高价出售同类商品,赚取二者价格之差。空间套利是一种最早的套利方式,白居易的诗句“商人重利轻离别”即描述的是这种地理套利。为使空间套利有 ...
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面试手册丨北美面霸投行面试全纪录!
面试手册丨北美面霸投行面试全纪录!
引言:说说自己的投行面试经历吧,我攒人品,发一下自己投行实习和全职的面试(IBD)经历吧。很抱歉不能透露具体投行名称,按时间排序:1:某美资投行被该家银行电面过3次,都是英文,第一次面了45分钟,基本上都是针 ...
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系统疑遭入侵 比特币交易所Bitstamp将移至线下
系统疑遭入侵 比特币交易所Bitstamp将移至线下
由于系统入侵事件,世界上最大的比特币交易商Mt.Gox经历了将近5亿美元暴跌和破产之后黯然落幕。然而在这一危机过去还不到一年,另一家大型交易所的用户可能再次经历此类危机的小规模重现。Not even a year has passe ...
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如何用大数据炒股
如何用大数据炒股
头图:正如百发100的市场情绪因子来自百度,南方- 新浪 I100和I300指数基金的市场情绪因子全部来自新浪平台。图为2014年9月12日,南方-新浪大数据100指数、大数据300指数在深交所举行敲钟仪式。我们如今生活在一个数 ...
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什么是量化对冲?
什么是量化对冲?
最近媒体到处都在探究量化对冲,那么国内目前有哪些对冲模式呢?国际上又发展到了何等地步呢?本篇中给大家做一一解答。1.无风险套利ETF套利ETF套利属于无风险套利的一种,基本原理就是利用ETF和指数的波动差赚钱。E ...
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牛市来了,量化投资还在熊市
牛市来了,量化投资还在熊市
最近有量化投资确实不太平,我并不在意。有太多的关于“量化滑铁卢”、“量化对冲遭遇暗黑时代”的报道,但我没有在意,正如,有人把量化对冲说成无所不能的秘密武器时我也没有在意一样。当我听到某股份制商业银行的 ...
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谁掌控着中国的金融系统?
谁掌控着中国的金融系统?
第一,银行业存量资产占金融业资产的90%以上,其中五大国有银行占银行业总资产43%,这意味着五大国有银行的总资产占到全社会金融资产的40%左右。第二,财政部与汇金公司两者,以绝对的优势控制了工农中建四大国有银 ...
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创业板的昨天、今天和明天
创业板的昨天、今天和明天
如果是趋势投资者或者顺势而为的交易方法,客观的讲,现在应该多配置主板周期股,基建股,有色煤炭,券商股,金融保险等等公司,在弱势调整格局的中小创里面,大仓位配置股票,除非是能容忍利润较大回撤,不择时不做 ...
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Kensho:让华尔街人神公愤的“叛徒”
Kensho:让华尔街人神公愤的“叛徒”
当你想要颠覆华尔街时,数学、诗歌和希腊哲学都会带来帮助:丹尼尔·纳德勒在哈佛广场附近的肯硕公司办公室里。自2012年1月24日起,来自对冲基金的电话就不断响起,纷纷要找丹尼尔·纳德勒(Daniel Nadler)。就在那 ...
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钱都去哪儿了?——通俗易懂的金融小故事
钱都去哪儿了?——通俗易懂的金融小故事
有一个商人到了一个山村,村子周围的山上全是猴子。商人就和村子种地的农民说,我买猴子,100元一只。村民不知是真是假,试着抓猴子,商人果然给了100元。于是全村的人都去抓猴子,这比种地合算得多了。很快商人买了 ...
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市场微观结构和高频交易是不是一回事
市场微观结构和高频交易是不是一回事
市场微观结构和高频交易是不是一回事?简单的回答:不是。但是这二者之间的确有千丝万缕的联系,所以在此尝试梳理一下。  经典的经济学理论讲的是供需关系决定价格,一般会画两条曲线分别表示供需双方,曲线交点处 ...
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14页PPT教你用投资人的视角看自己
14页PPT教你用投资人的视角看自己
今天给大家分享一下如何快速看TMT的项目?非常适合刚刚入行TMT风险投资的,媒体报道项目的和创业的小伙伴们多思考和参考。子超(本文作者)创业了八年,当了八年的互联网产品经理和创业公司一把手,前段时间又在《创 ...
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大数据下供应链金融发展的趋势
大数据下供应链金融发展的趋势
大数据是当下最热的词汇。在互联网条件下,信息量爆炸式增长,如果我们不能获取、整理和应用这些信息和数据,就有可能在很短的时间内落后,甚至被抛弃。在供应链金融服务领域,更是如此。一、供应链金融服务的现状供 ...
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什么人适合Quant这个职位?描述一下Quant一天的生活是怎样的?
什么人适合Quant这个职位?描述一下Quant一天的生活是怎样的?
quants一天的工作内容和他公司的风格、他研究的策略方向有所区别。我说下我们团队一个quants一天的工作吧。我们团队的风格主要是统计套利和高频流动性交易。8:30: quants来到公司,开始为今天的交易准备数据,包括 ...
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