炼数成金 量化投资
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Kensho:让华尔街人神公愤的“叛徒”
Kensho:让华尔街人神公愤的“叛徒”
当你想要颠覆华尔街时,数学、诗歌和希腊哲学都会带来帮助:丹尼尔·纳德勒在哈佛广场附近的肯硕公司办公室里。自2012年1月24日起,来自对冲基金的电话就不断响起,纷纷要找丹尼尔·纳德勒(Daniel Nadler)。就在那 ...
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钱都去哪儿了?——通俗易懂的金融小故事
钱都去哪儿了?——通俗易懂的金融小故事
有一个商人到了一个山村,村子周围的山上全是猴子。商人就和村子种地的农民说,我买猴子,100元一只。村民不知是真是假,试着抓猴子,商人果然给了100元。于是全村的人都去抓猴子,这比种地合算得多了。很快商人买了 ...
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市场微观结构和高频交易是不是一回事
市场微观结构和高频交易是不是一回事
市场微观结构和高频交易是不是一回事?简单的回答:不是。但是这二者之间的确有千丝万缕的联系,所以在此尝试梳理一下。  经典的经济学理论讲的是供需关系决定价格,一般会画两条曲线分别表示供需双方,曲线交点处 ...
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14页PPT教你用投资人的视角看自己
14页PPT教你用投资人的视角看自己
今天给大家分享一下如何快速看TMT的项目?非常适合刚刚入行TMT风险投资的,媒体报道项目的和创业的小伙伴们多思考和参考。子超(本文作者)创业了八年,当了八年的互联网产品经理和创业公司一把手,前段时间又在《创 ...
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大数据下供应链金融发展的趋势
大数据下供应链金融发展的趋势
大数据是当下最热的词汇。在互联网条件下,信息量爆炸式增长,如果我们不能获取、整理和应用这些信息和数据,就有可能在很短的时间内落后,甚至被抛弃。在供应链金融服务领域,更是如此。一、供应链金融服务的现状供 ...
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什么人适合Quant这个职位?描述一下Quant一天的生活是怎样的?
什么人适合Quant这个职位?描述一下Quant一天的生活是怎样的?
quants一天的工作内容和他公司的风格、他研究的策略方向有所区别。我说下我们团队一个quants一天的工作吧。我们团队的风格主要是统计套利和高频流动性交易。8:30: quants来到公司,开始为今天的交易准备数据,包括 ...
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崛起:如刀锋般获利的量化基金
崛起:如刀锋般获利的量化基金
2014年,A股震荡上行,资金充沛,板块轮动趋势明显。在今年的公募基金中,量化基金一枝独秀,大摩多因子、华泰柏瑞、长信量化集体飙涨,远超一般的股票型基金,而且其实是自去年持续到现在。那么问题来了,what?how ...
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关于股市分析的思维导图
关于股市分析的思维导图
本导图系列,包括总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局均函括,希望能给大家来个大梳理。1、股市导图总纲2、k线基础3、均线基础4、切线基础5、指标分析6、选股方法7、板块轮动8 ...
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图解1929年以来经典的市场底部与顶部(经典)
图解1929年以来经典的市场底部与顶部(经典)
长达五年的牛市将何去何从,是否这轮调整已经见底,还是在上月阿里巴巴高调IPO时就预示着美股牛市已经见顶?市场人士看法不一,有像美银美林首席投资策略师Michael Hartnett那样认为美股可能将反弹的,也有像罗杰斯 ...
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货币数字化的梦想能否照进现实
货币数字化的梦想能否照进现实
我们都知道比特币:一种电子货币,流通于互联网,可以在互联网上购买违法物品。并且这种货币没有实物财产(如黄金)或者主权国家支持。并且,如果你想获得更多比特币,你就要去“深挖”,意味着你要在电脑屏幕前夜以 ...
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均线理论精华
均线理论精华
自本杰明•L•考顿在所著的《触发你交易的信号》一书中揭示了:利用两不同周期的移动平均线的交叉点这个条件,可以提前一天计算出明天的价格这一秘密之后,使得有条件的精确预测(而不是概率判断)成为了 ...
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互联网金融综述
互联网金融综述
随着网络技术和移动通信技术的普及,近年来我国的互联网金融迅猛发展,对整个金融生态产生了全方位的影响。互联网金融为何物?具有哪些特点?它兴起的原因是什么?它带来了哪些风险?如何应对?本文试就这些问题做一 ...
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解密工行资产管理部量化投资团队:年化收益最高超30%
解密工行资产管理部量化投资团队:年化收益最高超30%
在泛资管时代的大背景下,意欲拓宽投资渠道的商业银行的理财业务,在量化对冲方向上跃跃欲试。经过多年的积累和探索后,2013年初,中国工商银行资产管理部正式设立量化投资处,目前旗下7个系列量化对冲产品,管理规 ...
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在量化交易方面,美国究竟比中国领先多久?
在量化交易方面,美国究竟比中国领先多久?
1. 技术储备量化投资领域,中国不仅是本行业的技术储备不如欧美,而且实际上,量化交易经常运用各行各业的最先进科学模型来开发策略(eg. FBI用的人脸识别模型,NASA的空间物理模型、地质勘探的地心引力模型等)。这 ...
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一部美国证券业简史:始于1869年的高盛帝国崛起之路
一部美国证券业简史:始于1869年的高盛帝国崛起之路
“一个是非洲国家,每年税收22亿美元,有2500万人去分;一个是投资银行,每年赚进80亿美元,其中绝大部分只分给500个人”。这就是高盛,它是华尔街历史上最赚钱的公司,它是最早提出归还美国财政部救援金的受援公司 ...
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裘国根:为何没上大学的人 投资业绩会远超经济学博士生?
裘国根:为何没上大学的人 投资业绩会远超经济学博士生?
 一篇旧文,今天才看到,小天是多不关注业内的动向,汗…简单来说,投资业绩具有结果导向性,同时投资也是个多因一果的事情,本文其实是在讲投资成功不可或缺的因素是什么,并不是说没上过学也能投资,总体来说专业 ...
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诺奖得主谈高频交易与组合管理
诺奖得主谈高频交易与组合管理
03年诺奖得主Robert Engle最近接受了CFA协会的采访,从风险度量角度就高频交易和组合管理发表了自己的观点,现摘录如下,以飨读者。CFA 协会:接下来让我们换个话题,谈谈交易员和组合经理实际中最常用的风险建模方 ...
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MIT:比特币的是与非
MIT:比特币的是与非
麻省理工学院(MIT)于上周日成立比特币研究项目,由媒体实验室、斯隆商学院及麻省理工学院比特币俱乐部的教师与学生们共同运作。该项目的研究问题是,发布给潜在用户之后,比特币如何实现快速增长。因项目创新潜力巨 ...
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解密权益组合投资之道
解密权益组合投资之道
彼得•林奇是分散投资的坚定信奉者,在其担任麦哲伦基金的基金经理13年间,其所管理资产总值由2000万美元增长至140亿美元,年均复合收益率达29.2%的骄人战绩令无数投资者“顶礼膜拜”。分散投资理论是美国的马科 ...
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深度分析:高频交易软硬件是怎么架构的
深度分析:高频交易软硬件是怎么架构的
首先,高频交易不一定是套利算法。事实上HFT做的最多的业务是做市(market \nmaking),可以是把商品从一个交易所倒卖到另一个交易所,也可以是在同一个交易所内部提供某种商品的流动性。这两种方式的共同点都是让人 ...
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高频交易系统的冰山一角
高频交易系统的冰山一角
基于计算机自动化以及高速交易技术可以归结到“高频交易(high-frequencytrading,HFT)”这个词汇上。自从那些疯狂且忙乱的交易员被计算机系统替代之后,这种电子网络所承载的高频交易就成了市场的主流。机器可在一 ...
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一张图读懂中国央行与QE的隐秘较量
一张图读懂中国央行与QE的隐秘较量
一张图读懂中国央行与QE的隐秘较量
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比特币技术植入股权众筹
比特币技术植入股权众筹
比特币到底能干什么?就是拿来炒币?和地产泡沫有什么关系?天我们要由此延伸得更远:数字凭证与股权众筹两个最富争议和潜力的行业的碰撞将带来的商业革命。比特币及其他数字货币诞生以来,挖矿、交易、支付成为其生态链 ...
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认识内外盘套利交易
认识内外盘套利交易
套利(英语:Arbitrage),指的是在买人或卖出某种期货合约的同时,卖出或买人相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同,只是套期保值在现货市场和期货市场上同是 ...
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美国最富有的基金经理TOP30
美国最富有的基金经理TOP30
TOP30:Tom Steyer福布斯排名:389净资产:16.2亿美元年龄:57所属基金:Farallon Capital(已退休)TOP29:Louis Bacon福布斯排名:388净资产:16.2亿美元年龄:56所属基金:Moore Capital ManagementTOP28:Bill Ackma ...
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A股“宽客”年
A股“宽客”年
“今年是量化投资的大年。”大摩多因子策略的基金经理刘钊说。  刘钊是一名“宽客”,这个名词特指那些建构量化投资模型的金融工程师。刘钊的工作台看起来科幻范儿十足,63块显示屏将他包围,显示屏上花花绿绿的图 ...
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解密高频交易
解密高频交易
市场需要有爱有憎,爱对了、黑准了,才能每天都是情人节。季节在变,公司策略在调整,经济基本面也在变化,你对爱憎到底有多大的把握。没有人会永远正确,但就像你的经纪商不管你的交易赚不赚钱,都能收佣金一样,如 ...
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金融大数据,怎样参照“黄金预测图”进行交易?
金融大数据,怎样参照“黄金预测图”进行交易?
我们运用时间序列和趋势分析法获得的核心原理曲线图是一种微观数学模型。这些曲线模型共有60幅,现公布其中24幅(参见附图)。我们公布的每期(连续约60日)黄金市场走势预测图就是由这些微观数学模型依据特定的规律 ...
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金融行业职业分类详解
金融行业职业分类详解
整个金融行业大致分为buyside和sellside两大类。sellside做的主要是把各种asset变成各种金融产品,提供给市场。sellside主要指的是通常意义上的投行。投行内部结构也很复杂,按照产品分大致分为fixedincome和equity两 ...
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拆解银行首款量化投资产品
拆解银行首款量化投资产品
近日,光大银行面向高净值客户和机构投资者正式推出以市场中性等量化策略基金为主要投资标的的阳光集优量化组合理财产品(MOM),实现了国内银行业量化投资产品的“零突破”。昨日(7月23日),光大银行资产管理部总 ...
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