炼数成金 量化投资
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量化投资

崛起:如刀锋般获利的量化基金
崛起:如刀锋般获利的量化基金
2014年,A股震荡上行,资金充沛,板块轮动趋势明显。在今年的公募基金中,量化基金一枝独秀,大摩多因子、华泰柏瑞、长信量化集体飙涨,远超一般的股票型基金,而且其实是自去年持续到现在。那么问题来了,what?how ...
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关于股市分析的思维导图
关于股市分析的思维导图
本导图系列,包括总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局均函括,希望能给大家来个大梳理。1、股市导图总纲2、k线基础3、均线基础4、切线基础5、指标分析6、选股方法7、板块轮动8 ...
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图解1929年以来经典的市场底部与顶部(经典)
图解1929年以来经典的市场底部与顶部(经典)
长达五年的牛市将何去何从,是否这轮调整已经见底,还是在上月阿里巴巴高调IPO时就预示着美股牛市已经见顶?市场人士看法不一,有像美银美林首席投资策略师Michael Hartnett那样认为美股可能将反弹的,也有像罗杰斯 ...
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货币数字化的梦想能否照进现实
货币数字化的梦想能否照进现实
我们都知道比特币:一种电子货币,流通于互联网,可以在互联网上购买违法物品。并且这种货币没有实物财产(如黄金)或者主权国家支持。并且,如果你想获得更多比特币,你就要去“深挖”,意味着你要在电脑屏幕前夜以 ...
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均线理论精华
均线理论精华
自本杰明•L•考顿在所著的《触发你交易的信号》一书中揭示了:利用两不同周期的移动平均线的交叉点这个条件,可以提前一天计算出明天的价格这一秘密之后,使得有条件的精确预测(而不是概率判断)成为了 ...
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互联网金融综述
互联网金融综述
随着网络技术和移动通信技术的普及,近年来我国的互联网金融迅猛发展,对整个金融生态产生了全方位的影响。互联网金融为何物?具有哪些特点?它兴起的原因是什么?它带来了哪些风险?如何应对?本文试就这些问题做一 ...
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解密工行资产管理部量化投资团队:年化收益最高超30%
解密工行资产管理部量化投资团队:年化收益最高超30%
在泛资管时代的大背景下,意欲拓宽投资渠道的商业银行的理财业务,在量化对冲方向上跃跃欲试。经过多年的积累和探索后,2013年初,中国工商银行资产管理部正式设立量化投资处,目前旗下7个系列量化对冲产品,管理规 ...
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在量化交易方面,美国究竟比中国领先多久?
在量化交易方面,美国究竟比中国领先多久?
1. 技术储备量化投资领域,中国不仅是本行业的技术储备不如欧美,而且实际上,量化交易经常运用各行各业的最先进科学模型来开发策略(eg. FBI用的人脸识别模型,NASA的空间物理模型、地质勘探的地心引力模型等)。这 ...
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一部美国证券业简史:始于1869年的高盛帝国崛起之路
一部美国证券业简史:始于1869年的高盛帝国崛起之路
“一个是非洲国家,每年税收22亿美元,有2500万人去分;一个是投资银行,每年赚进80亿美元,其中绝大部分只分给500个人”。这就是高盛,它是华尔街历史上最赚钱的公司,它是最早提出归还美国财政部救援金的受援公司 ...
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裘国根:为何没上大学的人 投资业绩会远超经济学博士生?
裘国根:为何没上大学的人 投资业绩会远超经济学博士生?
 一篇旧文,今天才看到,小天是多不关注业内的动向,汗…简单来说,投资业绩具有结果导向性,同时投资也是个多因一果的事情,本文其实是在讲投资成功不可或缺的因素是什么,并不是说没上过学也能投资,总体来说专业 ...
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诺奖得主谈高频交易与组合管理
诺奖得主谈高频交易与组合管理
03年诺奖得主Robert Engle最近接受了CFA协会的采访,从风险度量角度就高频交易和组合管理发表了自己的观点,现摘录如下,以飨读者。CFA 协会:接下来让我们换个话题,谈谈交易员和组合经理实际中最常用的风险建模方 ...
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MIT:比特币的是与非
MIT:比特币的是与非
麻省理工学院(MIT)于上周日成立比特币研究项目,由媒体实验室、斯隆商学院及麻省理工学院比特币俱乐部的教师与学生们共同运作。该项目的研究问题是,发布给潜在用户之后,比特币如何实现快速增长。因项目创新潜力巨 ...
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解密权益组合投资之道
解密权益组合投资之道
彼得•林奇是分散投资的坚定信奉者,在其担任麦哲伦基金的基金经理13年间,其所管理资产总值由2000万美元增长至140亿美元,年均复合收益率达29.2%的骄人战绩令无数投资者“顶礼膜拜”。分散投资理论是美国的马科 ...
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深度分析:高频交易软硬件是怎么架构的
深度分析:高频交易软硬件是怎么架构的
首先,高频交易不一定是套利算法。事实上HFT做的最多的业务是做市(market \nmaking),可以是把商品从一个交易所倒卖到另一个交易所,也可以是在同一个交易所内部提供某种商品的流动性。这两种方式的共同点都是让人 ...
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高频交易系统的冰山一角
高频交易系统的冰山一角
基于计算机自动化以及高速交易技术可以归结到“高频交易(high-frequencytrading,HFT)”这个词汇上。自从那些疯狂且忙乱的交易员被计算机系统替代之后,这种电子网络所承载的高频交易就成了市场的主流。机器可在一 ...
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一张图读懂中国央行与QE的隐秘较量
一张图读懂中国央行与QE的隐秘较量
一张图读懂中国央行与QE的隐秘较量
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比特币技术植入股权众筹
比特币技术植入股权众筹
比特币到底能干什么?就是拿来炒币?和地产泡沫有什么关系?天我们要由此延伸得更远:数字凭证与股权众筹两个最富争议和潜力的行业的碰撞将带来的商业革命。比特币及其他数字货币诞生以来,挖矿、交易、支付成为其生态链 ...
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认识内外盘套利交易
认识内外盘套利交易
套利(英语:Arbitrage),指的是在买人或卖出某种期货合约的同时,卖出或买人相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同,只是套期保值在现货市场和期货市场上同是 ...
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美国最富有的基金经理TOP30
美国最富有的基金经理TOP30
TOP30:Tom Steyer福布斯排名:389净资产:16.2亿美元年龄:57所属基金:Farallon Capital(已退休)TOP29:Louis Bacon福布斯排名:388净资产:16.2亿美元年龄:56所属基金:Moore Capital ManagementTOP28:Bill Ackma ...
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A股“宽客”年
A股“宽客”年
“今年是量化投资的大年。”大摩多因子策略的基金经理刘钊说。  刘钊是一名“宽客”,这个名词特指那些建构量化投资模型的金融工程师。刘钊的工作台看起来科幻范儿十足,63块显示屏将他包围,显示屏上花花绿绿的图 ...
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解密高频交易
解密高频交易
市场需要有爱有憎,爱对了、黑准了,才能每天都是情人节。季节在变,公司策略在调整,经济基本面也在变化,你对爱憎到底有多大的把握。没有人会永远正确,但就像你的经纪商不管你的交易赚不赚钱,都能收佣金一样,如 ...
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金融大数据,怎样参照“黄金预测图”进行交易?
金融大数据,怎样参照“黄金预测图”进行交易?
我们运用时间序列和趋势分析法获得的核心原理曲线图是一种微观数学模型。这些曲线模型共有60幅,现公布其中24幅(参见附图)。我们公布的每期(连续约60日)黄金市场走势预测图就是由这些微观数学模型依据特定的规律 ...
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金融行业职业分类详解
金融行业职业分类详解
整个金融行业大致分为buyside和sellside两大类。sellside做的主要是把各种asset变成各种金融产品,提供给市场。sellside主要指的是通常意义上的投行。投行内部结构也很复杂,按照产品分大致分为fixedincome和equity两 ...
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拆解银行首款量化投资产品
拆解银行首款量化投资产品
近日,光大银行面向高净值客户和机构投资者正式推出以市场中性等量化策略基金为主要投资标的的阳光集优量化组合理财产品(MOM),实现了国内银行业量化投资产品的“零突破”。昨日(7月23日),光大银行资产管理部总 ...
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初创公司通常怎么融资和稀释股权
初创公司通常怎么融资和稀释股权
标杆资本 Benchmark Captical 合伙人、在线理财咨询管理平台 Wealthfront 首席执行官 Andy Rachleff 最近撰写了一篇为预测公司股权稀释建模的文章《股权稀释的影响》,可视为硅谷初创公司如何融资和稀释股权的一个典 ...
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秒懂中国65年经济历程沧桑巨变
秒懂中国65年经济历程沧桑巨变
65年来,中国经济发生了翻天覆地的变化,取得了举世瞩目的巨大成就。从一穷二白到经济总量跃居世界第二,从温饱不足到总体小康,从“站起来了”到“举足轻重”。中国的国力从来不曾如此强大,百姓的生活从来不曾如此 ...
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Q Quant VS. P Quant:量化投资江湖的剑宗与气宗之争
Q Quant VS. P Quant:量化投资江湖的剑宗与气宗之争
武林史上,剑气之争向来难离恩怨情仇。这一次也不例外。先来介绍一下本篇主角,Q宗与P宗。Q是指风险中性测度。风险中性的意思主要是说历史数据不能帮助你预测未来的走势,所以你的决策是没有风险补偿的。这当然是一个 ...
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华尔街量化守望者的中国声音
华尔街量化守望者的中国声音
——专访摩根士丹利固定收益部中国量化组执行董事孙健记者手记位于北京市金融街中心区东侧的太平桥大街18号的丰融国际大厦,气派庄重,处处彰显着现代国际金融的气息。近日,在大厦12楼,我见到了本次专访的主人翁— ...
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顶尖投资人教你如何玩转期权交易
顶尖投资人教你如何玩转期权交易
在非单边上涨的市场中,如果股价滞涨、大起大落、急跌、先跌后升或者先升后跌等,传统的持股策略就不再奏效。而借力各种各样的期权策略,投资者则能达到降低风险、增强回报的目标。  2013年11月8日,中国金融期货交 ...
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高频交易主要模式解析
高频交易主要模式解析
目前针对高频交易尚无被广泛接受的权威定义。一般认为高频交易主要有如下几个特征:(1)报撤单速度快,甚至在一秒内完成所有操作;(2)持仓时间短,极少持有隔夜仓;(3)对系统的延时要求较高。不同的监管机构在定义时对 ...
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