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量化投资

中国股神徐翔与美国股神巴菲特中间隔的太平洋是什么?
中国股神徐翔与美国股神巴菲特中间隔的太平洋是什么?
昨天晚上,以低调著称的阳光私募基金大佬——“宁波涨停板敢死队总舵主”徐翔被警方带走的消息在金融圈中刷屏。很多人都是第一次见到“最牛私募”泽熙法人代表徐翔的照片,但是不曾想到是以这样的方式。徐翔被封神的 ...
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为什么机器人理财顾问十年之内将管理五万亿美元财富?
为什么机器人理财顾问十年之内将管理五万亿美元财富?
机器代替人的变革正在全球各个行业内发生着。机器人除了可以胜任传统的工厂劳动之外,还可以代替理财顾问,向投资人提供专业的投资建议。机器人顾问的原理是基于现代投资组合理论,在已有风险中最大限度地提高投资组 ...
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美联储议息纪要用词的量化分析
美联储议息纪要用词的量化分析
联储局议息后,利率去向依然未明。当局很多人出来说过很多话,但却众说纷纭,愈说愈乱,就连前储局委员普洛瑟也觉沟通失败,至于泰勒法则始创人John B.Taylor更指不知储局在干什么。到底当局的沟通是否失败?今且引 ...
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为什么区块链将重新定义世界?
为什么区块链将重新定义世界?
比特币背后的技术建立起了一个可依赖的账薄,从而改变很多人的生活,其意义远远超过加密货币的范畴。1、当洪都拉斯警方在2009年某天冲进Mariana Catalina Izaguirre家里并要驱逐她离开的时候,她已经在这个破旧的房 ...
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对Quant而 Python的需求高吗,除C++还有哪些流行的编程语言?
对Quant而 Python的需求高吗,除C++还有哪些流行的编程语言?
很抱歉这个问题我三天前有看到,当时欲答又止,因为我发现我可以两行答完这个问题:1、高2、还有:Python, Java, Matlab, R, Q和某些公司内部自有语言(如高盛的自有语言)但是我不希望敷衍了事,如果回答就展开了说 ...
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交易“教父”布莱尔 · 赫尔:用算法预测市场机会
交易“教父”布莱尔 · 赫尔:用算法预测市场机会
月来单月跌幅最大月份最后一个交易日的最后几分钟里,芝加哥大学毕业的数学家佩特拉•巴克索娃(PetraBakosova)坐在芝加哥期货交易所大楼16层一间空荡荡的会议室里,面前的笔记本电脑正在运行一种旨在预测市场 ...
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黑客:内幕交易新势力
黑客:内幕交易新势力
参与内幕交易的华尔街交易员从家中被带走帕拉纳面包公司美国证监会黑客Ivan Turchynov因为技术,他们成为黑客;因为金钱,黑客变得更黑。黑客的世界究竟有多黑?欲望有多大,就有多黑。一拨来自东欧的黑客与华尔街交 ...
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富可敌国的炼金师:复盘索罗斯的交易经历和哲学
富可敌国的炼金师:复盘索罗斯的交易经历和哲学
当1949年一个年轻的名叫乔治·索罗斯的匈牙利人来到这里的时候,伦敦政治经济学院还是一团乱。第二次世界大战的创伤还没有复原,纳粹主义的受害者、共产主义的流亡者以及支离破碎的英国年轻领导人都将伦敦作为了避难 ...
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算法帝国:华尔街交易怪兽的核武器缔造史
算法帝国:华尔街交易怪兽的核武器缔造史
1980年华尔街的黑客生涯:天时地利20世纪70年代末期,算法开始进入人们的工作,这一趋势席卷了世界各地的金融市场,标志着华尔街黑客时代已然来临。华尔街逐渐吸引了美国越来越多杰出的数学家和科学家投身于编写交易 ...
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谷歌董事长大胆预言:互联网即将消失,物联网无所不能
谷歌董事长大胆预言:互联网即将消失,物联网无所不能
当互联网概念在中国资本市场上方兴未艾之时,瑞士达沃斯经济论坛上已传来互联网的死刑判决书。互联网巨头谷歌公司的执行董事长埃里克•施密特在近日举行的座谈会上大胆预言:互联网即将消失,一个高度个性化、 ...
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定式交易
定式交易
市场没有100%一成不变的交易机会,无论你怎么量化,开仓后的胜率永远是50%,长期实际操作的胜率一般都是在30%-50%之间游动,是人就超越不了这个,就好像人不可能追求到完美。很多交易系统都有优势和漏洞,唯有定式交 ...
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大数据风控到底能不能拯救P2P?
大数据风控到底能不能拯救P2P?
自2007年被引入中国,P2P行业在国内已经走过了八个年头。2013年,P2P行业正式进入爆发式发展阶段。与此同时,行业开始出现大面积的风险事件。据网贷之家数据显示,截止2015年9月24日,P2P行业问题平台数量累计已达65 ...
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对角线策略浅析
对角线策略浅析
期权作为最受欢迎的金融工具之一,除了其能赋予投资者买或卖的选择权利外,还能够帮助投资者应用期权灵活设计各种策略,把握变化无穷的市场。在往期的文章中,我们了解到牛熊价差组合,是由同一月份不同行权价的认购 ...
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一个对冲基金量化开发人员的工作
一个对冲基金量化开发人员的工作
许多系统化/量化对冲基金是由独立的“内部创业小组”组成,包括由量化研究员、量化交易员和量化开发人员所组成的小团队。所有这些头衔的前缀都是“量化”,因为他们在很大程度上都和数学有关。系统交易的各个方面高 ...
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斥资千万美元,只为提速1毫秒
斥资千万美元,只为提速1毫秒
一切都要秘密进行2009年夏天,一条光缆像是被赋予了生命一样,全场2000名工人夜以继日地挖掘、打孔,以便打造出供它藏身的地下通道。205个小组,每组8人,还有杂七杂八的顾问和勘探人员,全部都在绞尽脑汁、想方设法 ...
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在量化交易方面,美国究竟比中国领先多久?
在量化交易方面,美国究竟比中国领先多久?
1. 技术储备量化投资领域,中国不仅是本行业的技术储备不如欧美,而且实际上,量化交易经常运用各行各业的最先进科学模型来开发策略(eg. FBI用的人脸识别模型,NASA的空间物理模型、地质勘探的地心引力模型等)。这 ...
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互联网企业估值方式
互联网企业估值方式
互联网公司的魅力正是因为有无限可能性,新三板公司亦是如此,对标纳斯达克的新三板中酝酿着诸多黑马,但对于投资人来说,最大的难题便是如何从3000多家新三板公司中找出黑马,以及如何为这些公司正确估值。传统的估 ...
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史上最全拟上市公司估值方法
史上最全拟上市公司估值方法
1市盈率法(P/E)——高净利低营收,细分市场隐形冠军概念:市盈率所反映的是公司按有关折现率计算的盈利能力的现值,它的数学表达是P/E。评估步骤:选取“可比公司”。可比公司应该与标的公司应该越相近或相似越好, ...
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三大交易所熔断新规引争议
三大交易所熔断新规引争议
9月7日晚,上交所、深交所及中国金融期货交易所(以下简称中金所)同步发布《关于就指数熔断相关规定公开征求意见的通知》(以下简称《通知》)称,三大交易所拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下,引入指数熔断机制。 ...
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不可不知的N种量化策略模型
不可不知的N种量化策略模型
今天跟大家剖析的策略是——α策略。至于为什么要选α策略呢,主要是由于在小编的策略师生涯里,曾经有过无数人询问过关于α的问题,所以,今天,小编就要为大家揭开α策略神秘的面纱,让α无处可逃。好了,到了这种 ...
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私募宽客靠什么盈利?
私募宽客靠什么盈利?
中国私募宽客(量化交易高手)接触多了,发现一个明显的问题——他们现在遇到太多技术问题,以至于根本无法有效发挥自己的决策。以宽客比较盛行的美国来说,那里的宽客主要优势在于,构建模型来确定证券价值,因为美 ...
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时间序列数据库的秘密(一)
时间序列数据库的秘密(一)
什么是时间序列数据什么是时间序列数据?最简单的定义就是数据格式里包含timestamp字段的数据。比如股票市场的价格,环境中的温度,主机的CPU使用率等。但是又有什么数据是不包含timestamp的呢?几乎所有的数据都可 ...
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数学如何杀死了雷曼兄弟
数学如何杀死了雷曼兄弟
2001年一个阳光明媚的上午,一项投资计划落在雷曼兄弟(Lehman Brothers)当时的行政长官迪克·富尔德(Dick Fuld)的桌子上。由一组数学和物理学博士们汇编的这份文件通过计算结果,显示如果他们投资于房地产市场, ...
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程序化交易是否就是A股动荡“祸首”?
程序化交易是否就是A股动荡“祸首”?
股票现货、期货市场正同时对程序化交易的“围剿”。从中国金融期货交易所(下称中金所)“7·31新政”,到沪深交易所连续公布对三批次账户采取限制交易措施,再到近日融券T+0交易改为T+1,监管层雷霆手段迅速出击。 ...
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高盛是怎么算出国家队砸了9000亿救市的?
高盛是怎么算出国家队砸了9000亿救市的?
FT中文网今日的报道说:媒体关于“国家队”弹药库规模的爆料,很可能出自一些想让外界知道政府对市场动荡作出强力回应的官员。相比之下,“国家队”有充分理由闭口不提它已花掉的资金数量。国家队究竟下了多大血本来 ...
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2015上半年互联网金融报告
2015上半年互联网金融报告
一、2015年上半年中国互联网金融投融资市场整体统计分布2015年上半年中国互联网金融投融资市场上发生的投融资案例一共116起,获得融资的企业数为108家,融资金额约为19.39亿美元。数据显示,在116起投融资案例中,10 ...
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足球世界里有趣的期权
足球世界里有趣的期权
来聊点轻松的话题——足球。新赛季的欧洲足球联赛很快又要开打了,转会市场也爆出了几笔重磅交易。为资深球迷及资深football manager玩家(资深人贩子),今天小编来谈谈球员转会中和期权有关的有趣条款。1.买球员时 ...
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期权史上最全套利策略
期权史上最全套利策略
期权作为一个重要的金融衍生品,就像是匕首……运用得不好甚至会倾家荡产。1、期权概述期权(option),又叫选择权,是一份合约,给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与 ...
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比Google还懂网页搜索?DARPA百万美金押注了这家公司
比Google还懂网页搜索?DARPA百万美金押注了这家公司
Parse.ly听起来不像是一个典型的国防项目承包商的名字。但是这家总部位于纽约的网站分析初创公司在美国国防部高级研究计划局( DARPA)的Memex项目中获得了100多万美元的资金支持,该项目致力于开发下一代网页搜索。 ...
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行为数据如何帮助出借人评估用户信用?
行为数据如何帮助出借人评估用户信用?
以往,出借人凭借信用报告来评估用户的信用度。良好的信用记录往往意味着借款人值得信赖;而糟糕的信用记录或者较低的信用值往往表示借款人风险较高。但是,单凭信用记录很难做出全面的评估。一个一直比较值得信赖的 ...
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