炼数成金 量化投资
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量化投资

全面解析对冲基金事件驱动策略,关于超额回报的深度研究
全面解析对冲基金事件驱动策略,关于超额回报的深度研究
我国上市公司的各类重大事件都是投资者关注的焦点,投资界长期以来也在进行研究分析,希望能利用各类公告组建事件驱动投资策略。然而,大部分策略依赖于金融工程的方法来测算某事件公告后的历史回报,预期该策略未来 ...
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大数据给量化投资带来的变革
大数据给量化投资带来的变革
金融量化投资由于其数据价值,且符合大数据的重大思维变革,是大数据最早应用的领域。大数据是指不用随机分析,而采用所有数据的方法。量化投资与图表派技术分析不同,用全数据进行分析,了解指标或信号在整个数据集 ...
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经济学人等七家外媒眼中的中国股市的“保卫战”
经济学人等七家外媒眼中的中国股市的“保卫战”
对于中国股市的“保卫战”,最近一段时间一些国外媒体也发表了自己的观点。总体来看,他们并不认为(或者提到)股市下跌会在中国引发金融危机,并导致系统性风险。但他们普遍对监管层能否很快遏制股市下跌抱有疑虑。
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巴菲特、林奇、索罗斯七位大师如何应对暴跌:千万不能孤注一掷
巴菲特、林奇、索罗斯七位大师如何应对暴跌:千万不能孤注一掷
今年初至6月上旬,伴随指数的快速上涨和A股开户数猛增,融资盘这类新生事物也首次大举入市,多数A股投资者收获颇丰,然而最近以来风云突变,持续的巨幅调整,给了新老投资者一记闷棍。这是A股市场头一遭经历高杠杆下 ...
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危险的中国式救市
危险的中国式救市
我相信以中国政府的控制能力以及国资的强大力量,能够应对此次潜在的风险。然而,只讲救市不讲代价是危险的,其导致的道德风险会引来将来更大的麻烦。所以说救市是一个非常有挑战性的安排,需要在合适的时候做合适的 ...
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一文看懂全球历次股灾
一文看懂全球历次股灾
当时美国股市高度自治,美国政府对股市实行的是自由放任政策,缺乏专门的证券法规和监管机构,随着牛市的发展,内幕交易、联合坐庄等丑恶现象起来越多,同时大量劣质公司进入股市。因为股市的赚钱效应明显,当时杠杆 ...
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离开比特币 区块链能否安好
离开比特币 区块链能否安好
过去几个月里,支持比特币运行的区块链技术取得了显著的发展,也展示出了巨大的市场潜力。具体来说,就是指与加密数字货币相关交易的公开总账系统,在这个系统中,需要计算机通过复杂的算法来完成验证,并且在区块链 ...
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互联网金融正式升级为国家重点战略
互联网金融正式升级为国家重点战略
探索推进互联网金融云服务平台建设。支持金融企业与云计算技术提供商合作开展金融公共云服务,提供多样化、个性化、精准化的金融产品。支持银行、证券、保险企业稳妥实施系统架构转型,鼓励探索利用云服务平台开展金 ...
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用期权思想解释泡沫的发展和破灭——再售期权理论介绍
用期权思想解释泡沫的发展和破灭——再售期权理论介绍
股市泡沫研究的焦点主要是其定义、成因、度量方法及规避方法等。市场上对于股市泡沫的定义基本已经达成一致,而成因则有很多种解释方法,并各有各的缺陷。本报告尝试运用再售期权对股市泡沫的成因进行解释,但由于再 ...
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2014年最值得信赖对冲基金管理人十强出炉
2014年最值得信赖对冲基金管理人十强出炉
由私募排排网颁发的“2014年度最值得信赖对冲基金管理人”奖项在业界引起广泛的关注,经过火爆激烈的线上投票环节后,量化指标(权重占比35%,其中数据截至2014年12月底)、主观评判(权重占比15%)、线下投票(权重占比2 ...
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股市暴跌“蒸发"的钱去哪了?
股市暴跌“蒸发"的钱去哪了?
蒸发:钱真的蒸发了,但只是虚拟的钱所谓“股市蒸发”指的是股市所有股票的总市值减少。例如,股票市场共有X、Y两支股票。X股票共发行了100股,股价是10元,Y股票共发行了100股,股价是20元。这时股市所有股票的总市 ...
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互联网+金融的标准体系
互联网+金融的标准体系
我国金融业是较早践行“互联网+”的行业之一,在短短几年内,我国快速涌现出第三方网络支付、互联网小额贷款、P2P贷款、股权众筹等新兴互联网金融业态,而银行、证券、保险等传统金融机构也在应用互联网技术创新产品 ...
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中国股市大败局:25年不变的救市魔咒
中国股市大败局:25年不变的救市魔咒
一切都在预期之中。证监会深夜连续释放利好:下调股票交易费率、放宽两融监管、放开券商发债……救市的历史循环又一次上演。伴随着救市消息的传来,微信里弥漫着忐忑、躁动与癫狂。这个夜晚,变得好似大年三十那般漫 ...
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成功的期权交易者应具备的10个特征
成功的期权交易者应具备的10个特征
期权交易是金融市场中用途最多、最灵活的衍生工具之一。你可以用它来做交易获得收益,通过它来对冲风险,而且不管市场上涨、下跌或是平稳,期权都可以帮你赚钱。与做其他任何事情一样,要成为一个成功的期权交易者你 ...
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网络银行:微众 PK 网商
网络银行:微众 PK 网商
网商银行、微众银行的主要股东阿里和腾讯,一个统领电商,另外一个垄断社交。这让这两家纯互联网银行均不设物理网点、不做现金业务、没有分行、没有柜台,以“持有银行牌照的技术公司”著称。
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期权投资的三大好处
期权投资的三大好处
对于期权投资存在一个普遍的误解,即认为期权这类金融衍生品是高风险的量化投资品种。事实上恰恰相反,期权是非常好的量化投资风险控制工具。期权赋予持有人按约定价格交易的权利,同时却没有要求持有人必须要按约定 ...
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四大金融民工的真实生活
四大金融民工的真实生活
金融业职业选择必读系列之一:券商研究员说起金融,应该是最高端的工作,吃香喝辣,高级白领。没曾想,干的比狗还累,挣得比民工少,难怪大家都自称“金融民工”,甚至还有叫“二级狗”的(股市是二级市场)。金融民 ...
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中美金融暗战:双方各有多少炮弹?
中美金融暗战:双方各有多少炮弹?
一个是世界惟一的超级大国,一个是最大的新兴大国,21世纪中美必有一战。这场“战争”并非战场上的血腥拼杀,而是金融世界的暗战较量。当前,中美两国金融暗战的大幕已经徐徐拉开,即将上演的一幕幕“大戏”,中美已 ...
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红杉、IDG投的社区零售O2O企业们,如何玩转“最后一公里”?
红杉、IDG投的社区零售O2O企业们,如何玩转“最后一公里”?
你有多懒,O2O的舞台就有多大。在这个懒人经济盛行的时代,从 “最后三公里”到“最后一公里”,O2O不仅在细分化,也在努力缩短与你之间的距离。而社区O2O已不再试图挑战用户等待的耐性,力争在你能想象到的最快时间 ...
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基于文本挖掘的量化投资应用
基于文本挖掘的量化投资应用
基于文本挖掘的量化投资应用。文本挖掘作为数据挖掘的一个分支,挖掘对象通常是非结构化的文本数据,常见的文本挖掘对象包括网页中的论坛、微博、新闻等。文本挖掘是目前金融量化研究的一个非常热门的领域,其主要原 ...
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本轮科技泡沫一旦破裂 九成创业公司将消失
本轮科技泡沫一旦破裂 九成创业公司将消失
由于创业公司可以更为轻松地从风投公司那里获得大笔投资,同时又不像上市公司那样受到美国证券交易委员会、分析师和财经媒体的有效监督,所以他们花钱毫无节制,“烧钱”速度惊人。虽然这一次的泡沫不像2000年互联网 ...
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高盛数量策略部老大告诉你-金融建模的未来
高盛数量策略部老大告诉你-金融建模的未来
EmanuelDerman是高盛公司数量策略部门的董事总经理。这篇文章是他在第十届全球风险年会上的讲演。在任何一个领域,建立模型的目的是什么?比较清楚的是,模型的目的是用来预测未来或者控制未来。我在这里的任务就是 ...
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股市暴跌对互联网金融的影响
股市暴跌对互联网金融的影响
上周末,央行降准降息了;然而今天的股市,市场很不给面子,直接拆习大大的台(要知道今天在京签署亚投行相关文件),继续上周五的走势,一路绿到底,高达95%的绿化率,真是空气环境好啊。
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欧美零售商得好好研究中国女性:她们贡献了50%的家庭收入
欧美零售商得好好研究中国女性:她们贡献了50%的家庭收入
德布·魏登哈默尔(Deb Weidenhamer)在上海原法租界开展拍卖活动虽然已有三年时间,但她在疯狂购买的尽头找到了自己的关注焦点。中国女性会聚集到她的身边,想要进一步了解她的生活,而不是她们刚刚购买的高档手提 ...
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干货传授:股票定价与估值的技巧!
干货传授:股票定价与估值的技巧!
说实在的,这个话题是一个很大的话题。大到什么程度呢?大到自股市成立以来,无数仁人志士抛头颅洒热血争来吵去也没弄明白。更有一批爱吊书袋、对自然基础科学有特殊癖好的人,撅着腚研究了一辈子公式,把微积分不定 ...
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P2P发展五大趋势
P2P发展五大趋势
P2P金融是互联网金融的一支,也是颇受争议的一支。P2P金融的形式基本上是跟着互联网的演变走的,在PC时代诞生了支付宝、财付通等一系列支付产品,并且这些平台牢牢占据着市场份额。P2P的诞生本就是为了个人金融服务 ...
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技术分析的核心在于思维模式
技术分析的核心在于思维模式
做交易的,尤其是做量化投资和期货交易的,几乎每个人都会了解一些技术分析。趋势线、支撑压力、各种价格形态、超买超卖、背离、百分比回撤,等等,这些都是做量化投资和期货交易的必不可少的。可是,为什么很多人总 ...
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比特币与块环链技术的未来
比特币与块环链技术的未来
过去1年里,比特币技术吸引了一些大规模风投资本的投资,而就在前一年,行业内发生了匿名市场丝路网被美国政府关闭以及MtGox倒闭等影响行业声誉的事件,比特币的价值也起伏不定,仅1年时间比特币行业就实现了180度的 ...
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访诺奖得主斯科尔斯:期权无处不在
访诺奖得主斯科尔斯:期权无处不在
【人物名片】Myron S. Scholes教授1941年出生于加拿大,1968年获芝加哥大学商学院金融学博士学位,1969年获芝加哥大学经济学博士学位,曾先后任教于麻省理工学院、芝加哥大学、斯坦福大学。作为Black-Scholes期权定 ...
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画九宫格选择交易策略
画九宫格选择交易策略
最近和一些朋友讨论他们公司使用的程序交易策略,其中一个朋友提到,公司开发了不少的程序交易策略,但表现一直不好。我大致看了一下,就建议他将程序交易的流程改变一下,加入一个判断短期(未来几分钟)资产短期走 ...
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